Сравнение JMBA.L с EMAU.L
JMBA.L (JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc)) and EMAU.L (L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Bonds funds - JMBA.L tracks the J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index while EMAU.L tracks the J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, JMBA.L returned 7.14%/yr vs 6.29%/yr for EMAU.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JMBA.L charges 0.39%/yr vs 0.35%/yr for EMAU.L.
Доходность
Сравнение доходности JMBA.L и EMAU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JMBA.L показывает доходность 1.62%, что значительно выше, чем у EMAU.L с доходностью 1.29%.
JMBA.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.83%
- С начала года
- 1.62%
- 1 год
- 9.28%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
EMAU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 1.01%
- С начала года
- 1.29%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 6.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JMBA.L и EMAU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
JMBA.L JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.62% | 13.26% | 2.01% | 9.51% | -16.13% | -1.01% |
EMAU.L L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.29% | 8.06% | 5.68% | 6.84% | -11.34% | -1.23% |
Correlation
The correlation between JMBA.L and EMAU.L is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.70 |
The correlation between JMBA.L and EMAU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JMBA.L vs. EMAU.L — Ранг доходности на риск
JMBA.L
EMAU.L
Сравнение JMBA.L c EMAU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) и L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JMBA.L | EMAU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 2.18 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 9.66 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JMBA.L и EMAU.L
Максимальная просадка JMBA.L за все время составила -26.75%, что больше максимальной просадки EMAU.L в -19.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JMBA.L и EMAU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JMBA.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -19.62% | -7.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.39% | -2.55% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.30% | -3.01% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.83% | -0.27% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.29% | -5.68% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.57% | +0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности JMBA.L и EMAU.L
Текущая волатильность для JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD (Acc) (JMBA.L) составляет 0.77%, в то время как у L&G Emerging Markets Corporate Bond (USD) Screened UCITS ETF USD (Acc) (EMAU.L) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что JMBA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMAU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JMBA.L | EMAU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.85% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.37% | 2.81% | +1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.19% | 3.39% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 5.58% | +2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.53% | 5.58% | +4.95% |
Сравнение комиссий JMBA.L и EMAU.L
JMBA.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии EMAU.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JMBA.L и EMAU.L
Ни JMBA.L, ни EMAU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JMBA.L and EMAU.L have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EMAU.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EMAU.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for JMBA.L.
JMBA.L tracks J.P. Morgan Emerging Market Risk Aware Bond Index, while EMAU.L tracks J.P. Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Custom Maturity Index. They also come from different issuers: JPMorgan and L&G. Their fees differ too: 0.39% for JMBA.L and 0.35% for EMAU.L.
Подберите оптимальное распределение для JMBA.L и EMAU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор