PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JLIAX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JLIAX с JRLVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JLIAX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JLIAX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		-1.16%17.06%12.87%16.80%-19.86%14.83%19.46%23.96%-9.08%18.19%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции JLIAX уступали акциям JRLVX по среднегодовой доходности: 9.25% против 10.19% соответственно.

JLIAX

1 день
2.50%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.93%
1 год
16.14%
3 года*
12.95%
5 лет*
5.69%
10 лет*
9.25%

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с JLIAX:
JLIAX с GBTCJLIAX с VTIJLIAX с FYTKXJLIAX с JCCIXJLIAX с JVLIXJLIAX с LTFIXJLIAX с TAGRX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с LTTIXJRLVX с TLTIXJRLVX с LTINX

Сравнение комиссий JLIAX и JRLVX

JLIAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JLIAX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JLIAX
Ранг доходности на риск JLIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLIAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLIAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JLIAX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JLIAXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.24

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.80

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.72

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

8.20

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JLIAX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JLIAX на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JRLVX равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JLIAX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JLIAXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.24

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.53

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.21

Корреляция

Корреляция между JLIAX и JRLVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JLIAX и JRLVX

Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности JRLVX в 3.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLIAX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio		9.28%9.18%2.86%2.82%22.31%9.18%5.58%11.19%13.74%6.10%6.95%6.25%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок JLIAX и JRLVX

Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JLIAXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.47%

-32.53%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.23%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.78%

-25.64%

-2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.05%

-32.53%

+1.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.26%

-6.13%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-4.61%

-4.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

2.36%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JLIAX и JRLVX

John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) имеют волатильность 5.50% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JLIAXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

5.56%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.64%

8.84%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

15.49%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.01%

14.74%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

15.96%

-0.85%