Сравнение JLIAX с FRQKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX).
JLIAX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 окт. 2006 г.. FRQKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JLIAX и FRQKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JLIAX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLIAX John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio | -1.16% | 17.06% | 12.87% | 16.80% | -19.86% | 14.83% | 19.46% | 8.06% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.27% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Доходность по периодам
С начала года, JLIAX показывает доходность -1.16%, что значительно ниже, чем у FRQKX с доходностью 0.27%.
JLIAX
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 5.69%
- 10 лет*
- 9.25%
FRQKX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.06%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- 6.38%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JLIAX и FRQKX
JLIAX берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.
Доходность на риск
JLIAX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
JLIAX
FRQKX
Сравнение JLIAX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JLIAX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.73 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.42 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.37 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 9.37 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JLIAX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.73 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.70 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между JLIAX и FRQKX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JLIAX и FRQKX
Дивидендная доходность JLIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.28%, что больше доходности FRQKX в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JLIAX John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio | 9.28% | 9.18% | 2.86% | 2.82% | 22.31% | 9.18% | 5.58% | 11.19% | 13.74% | 6.10% | 6.95% | 6.25% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.24% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JLIAX и FRQKX
Максимальная просадка JLIAX за все время составила -56.47%, что больше максимальной просадки FRQKX в -16.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JLIAX и FRQKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JLIAX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.47% | -16.97% | -39.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -3.42% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.78% | -16.97% | -10.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.45% | -3.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -3.95% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.86% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности JLIAX и FRQKX
John Hancock Funds II Multimanager 2040 Lifetime Portfolio (JLIAX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JLIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRQKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JLIAX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 2.14% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 2.96% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 4.67% | +9.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.01% | 5.53% | +8.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 5.77% | +9.34% |