Сравнение JIREX с JIBCX
JIREX (JHancock Real Estate Securities Fund) and JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) are both mutual funds - JIREX is a REIT fund managed by John Hancock, while JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock. Over the past 10 years, JIREX returned 5.38%/yr vs 15.26%/yr for JIBCX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIREX charges 0.85%/yr vs 0.81%/yr for JIBCX.
Доходность
Сравнение доходности JIREX и JIBCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у JIBCX с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям JIBCX по среднегодовой доходности: 5.38% против 15.26% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 5.38%
JIBCX
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- 3.18%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- -5.34%
- 1 год
- 8.75%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 15.26%
Сравнение доходности по годам JIREX и JIBCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 9.69% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 3.62% | 8.28% | 35.89% | 49.47% | -38.12% | 16.88% | 34.25% | 29.71% | 1.72% | 36.25% |
Correlation
The correlation between JIREX and JIBCX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between JIREX and JIBCX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIREX vs. JIBCX — Ранг доходности на риск
JIREX
JIBCX
Сравнение JIREX c JIBCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | JIBCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 0.43 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.84 | 1.03 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | JIBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.57 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.67 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.52 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и JIBCX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки JIBCX в -54.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и JIBCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIREX | JIBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -54.15% | -19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -24.47% | +17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.46% | -24.47% | +4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -42.74% | +8.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -42.74% | +1.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -8.05% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -9.28% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 9.70% | -6.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и JIBCX
JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеют волатильность 4.01% и 3.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIREX | JIBCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.96% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 14.48% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.84% | 18.46% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 24.51% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.04% | 23.02% | -1.98% |
Сравнение комиссий JIREX и JIBCX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JIBCX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и JIBCX
Ни JIREX, ни JIBCX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
Часто задаваемые вопросы
JIREX and JIBCX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIREX has higher volatility (4.01%) compared to JIBCX (3.96%). In terms of maximum drawdown, JIREX dropped -73.35% vs JIBCX's -54.15%.
JIREX currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIREX и JIBCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор