PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JIREX с IVRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JIREX и IVRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIREX показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 12.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIREX имеют среднегодовую доходность 5.38%, а акции IVRSX немного отстают с 5.21%.


JIREX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.11%
С начала года
9.69%
6 месяцев
6.28%
1 год
10.32%
3 года*
9.71%
5 лет*
3.16%
10 лет*
5.38%

IVRSX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.00%
С начала года
12.36%
6 месяцев
11.24%
1 год
13.47%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.45%
10 лет*
5.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIREX и IVRSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund
9.69%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
12.36%-0.01%4.32%14.11%-27.22%51.91%-6.66%28.15%-10.29%5.20%

Correlation

The correlation between JIREX and IVRSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г.

0.98

The correlation between JIREX and IVRSX shifts across timeframes, from 0.85 (1 year) to 0.98 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JHancock Real Estate Securities Fund

VY CBRE Real Estate Portfolio

Доходность на риск

JIREX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

IVRSX
Ранг доходности на риск IVRSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVRSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVRSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVRSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVRSX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVRSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIREX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JIREXIVRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.96

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.84

6.04

-0.19

JIREX vs. IVRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIREX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVRSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIREX и IVRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JIREXIVRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.18

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.25

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.35

-0.12

Просадки

Сравнение просадок JIREX и IVRSX

Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и IVRSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JIREXIVRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.35%

-73.77%

+0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-7.74%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.46%

-19.29%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-34.51%

+0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

-45.19%

+3.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-3.13%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-11.93%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.42%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности JIREX и IVRSX

JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) имеют волатильность 4.01% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JIREXIVRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

4.16%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

9.48%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

13.66%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

19.64%

-0.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

21.54%

-0.50%

Сравнение комиссий JIREX и IVRSX

JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JIREX и IVRSX

JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVRSX
VY CBRE Real Estate Portfolio
4.37%2.74%2.50%8.77%26.34%1.46%13.92%2.44%11.42%2.07%1.57%1.31%
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund
0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%

Часто задаваемые вопросы


JIREX and IVRSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVRSX has higher volatility (4.16%) compared to JIREX (4.01%). In terms of maximum drawdown, JIREX dropped -73.35% vs IVRSX's -73.77%.

IVRSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIREX и IVRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор