Сравнение JIREX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции JIREX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 4.86% против 4.44% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и IVRSX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
JIREX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
JIREX
IVRSX
Сравнение JIREX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.54 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.17 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 0.56 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.29 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.22 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.34 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и IVRSX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и IVRSX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и IVRSX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, примерно равная максимальной просадке IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -73.77% | +0.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.85% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -34.51% | +0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -45.19% | +3.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -9.36% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -11.97% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 4.71% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и IVRSX
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.54% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.23% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 18.01% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 19.65% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.54% | -0.52% |