PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIREX с FRIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIREX с FRIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX).

JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. FRIRX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности JIREX и FRIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIREX и FRIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		3.94%-1.14%10.74%12.94%-28.64%46.44%-5.53%29.33%-3.46%4.72%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		0.41%7.10%7.89%9.36%-14.59%18.98%-1.08%17.89%-1.81%6.23%

Доходность по периодам

С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у FRIRX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям FRIRX по среднегодовой доходности: 4.86% против 5.31% соответственно.

JIREX

1 день
1.61%
1 месяц
-5.87%
С начала года
3.94%
6 месяцев
1.77%
1 год
3.94%
3 года*
7.69%
5 лет*
4.04%
10 лет*
4.86%

FRIRX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.56%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.63%
3 года*
7.52%
5 лет*
3.80%
10 лет*
5.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JHancock Real Estate Securities Fund

Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Часто сравнивают с JIREX:
JIREX с FRESXJIREX с VEIPXJIREX с RNWGXJIREX с FIRIXJIREX с FSREXJIREX с JAAAXJIREX с VGRNX
Часто сравнивают с FRIRX:
FRIRX с FRIFXFRIRX с VNQFRIRX с FDVVFRIRX с USAFRIRX с ABBVFRIRX с POSIXFRIRX с PRERX

Сравнение комиссий JIREX и FRIRX

JIREX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FRIRX в 0.71%.

JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I

Доходность на риск

JIREX vs. FRIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIREX
Ранг доходности на риск JIREX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIREX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIREX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIREX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIREX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIREX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FRIRX
Ранг доходности на риск FRIRX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRIRX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRIRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIREX c FRIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIREXFRIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.98

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.52

1.30

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.14

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

4.76

-4.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIREX vs. FRIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIREX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FRIRX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIREX и FRIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIREXFRIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.98

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.59

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.56

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.79

-0.57

Корреляция

Корреляция между JIREX и FRIRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIREX и FRIRX

JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIREX
JHancock Real Estate Securities Fund		0.00%0.00%1.99%2.37%13.80%11.82%1.92%8.80%4.66%5.89%8.70%12.72%
FRIRX
Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I		4.60%4.62%4.68%5.01%6.08%1.48%4.80%5.70%5.10%4.43%5.05%3.69%

Просадки

Сравнение просадок JIREX и FRIRX

Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки FRIRX в -34.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и FRIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIREXFRIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.35%

-34.50%

-38.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-4.30%

-8.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.41%

-18.18%

-16.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.23%

-34.50%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.29%

-2.71%

-5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.91%

-3.30%

-11.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.95%

1.03%

+3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности JIREX и FRIRX

JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Fidelity Advisor Real Estate Income Fund Class I (FRIRX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что JIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIREXFRIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

1.66%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.51%

2.84%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

4.91%

+13.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

6.53%

+12.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

9.49%

+11.53%