Сравнение JIREX с FIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. FIREX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и FIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и FIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | -3.31% | 22.85% | -9.46% | 4.01% | -26.61% | 11.85% | 5.71% | 27.96% | -6.15% | 24.61% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у FIREX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции JIREX превзошли акции FIREX по среднегодовой доходности: 4.86% против 3.60% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
FIREX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -2.02%
- 10 лет*
- 3.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и FIREX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FIREX в 0.95%.
Доходность на риск
JIREX vs. FIREX — Ранг доходности на риск
JIREX
FIREX
Сравнение JIREX c FIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Fidelity International Real Estate Fund (FIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | FIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.17 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.61 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.05 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 4.43 | -4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.17 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | -0.15 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.25 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и FIREX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и FIREX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIREX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
FIREX Fidelity International Real Estate Fund | 3.07% | 2.97% | 5.27% | 1.86% | 4.44% | 5.44% | 1.77% | 5.10% | 2.01% | 1.46% | 4.14% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и FIREX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, примерно равная максимальной просадке FIREX в -71.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и FIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -71.40% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -13.75% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -37.14% | +2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -37.14% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -20.18% | +11.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -18.74% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 3.25% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и FIREX
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у Fidelity International Real Estate Fund (FIREX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | FIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 5.66% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 8.87% | +0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 12.97% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 13.55% | +5.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 13.68% | +7.34% |