Сравнение JIREX с CREMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. CREMX - это активно управляемый фонд от Redwood. Фонд был запущен 23 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и CREMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и CREMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 8.10% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 1.28% | 7.72% | 8.09% | 1.95% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно выше, чем у CREMX с доходностью 1.28%.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
CREMX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 7.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и CREMX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CREMX в 5.16%.
Доходность на риск
JIREX vs. CREMX — Ранг доходности на риск
JIREX
CREMX
Сравнение JIREX c CREMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и Redwood Real Estate Income Fund (CREMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | CREMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 9.78 | -9.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 12.29 | -11.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 11.91 | -10.84 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 12.82 | -12.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 85.27 | -84.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 9.78 | -9.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 7.88 | -7.66 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и CREMX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и CREMX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CREMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
CREMX Redwood Real Estate Income Fund | 6.69% | 7.38% | 7.64% | 1.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и CREMX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что больше максимальной просадки CREMX в -0.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и CREMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -0.71% | -72.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -0.55% | -12.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -0.55% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -0.02% | -14.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 0.08% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и CREMX
JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Redwood Real Estate Income Fund (CREMX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что JIREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CREMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | CREMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 0.59% | +3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 0.65% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 0.89% | +17.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 0.96% | +18.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 0.96% | +20.06% |