Сравнение JIREX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
JIREX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности JIREX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIREX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 3.94% | -1.14% | 10.74% | 12.94% | -28.64% | 46.44% | -5.53% | 29.33% | -3.46% | 4.72% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, JIREX показывает доходность 3.94%, что значительно ниже, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции JIREX уступали акциям AIGYX по среднегодовой доходности: 4.86% против 7.54% соответственно.
JIREX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 3.94%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 4.86%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIREX и AIGYX
JIREX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
JIREX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
JIREX
AIGYX
Сравнение JIREX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIREX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.96 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.91 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | 4.05 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.34 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.38 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между JIREX и AIGYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIREX и AIGYX
JIREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIGYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIREX JHancock Real Estate Securities Fund | 0.00% | 0.00% | 1.99% | 2.37% | 13.80% | 11.82% | 1.92% | 8.80% | 4.66% | 5.89% | 8.70% | 12.72% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок JIREX и AIGYX
Максимальная просадка JIREX за все время составила -73.35%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIREX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.35% | -79.94% | +6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -12.30% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.41% | -31.20% | -3.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.23% | -43.10% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -6.16% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.91% | -12.49% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.95% | 2.76% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIREX и AIGYX
Текущая волатильность для JHancock Real Estate Securities Fund (JIREX) составляет 4.16%, в то время как у abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что JIREX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIREX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.64% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.51% | 9.19% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 16.14% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.72% | -1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.94% | -0.92% |