PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JILGX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JILGX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

JILGX управляется John Hancock. Фонд был запущен 13 окт. 2005 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JILGX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JILGX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		-0.98%4.24%11.94%16.22%-17.44%14.29%17.61%22.27%-8.28%15.94%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, JILGX показывает доходность -0.98%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции JILGX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 7.61% против 3.91% соответственно.

JILGX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-9.22%
1 год
3.67%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.51%
10 лет*
7.61%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с JILGX:
JILGX с DGROJILGX с ABALXJILGX с NWQIXJILGX с PUDZXJILGX с SICIXJILGX с JAAAXJILGX с AVEFX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с FYMIXSIFAX с WWWEX

Сравнение комиссий JILGX и SIFAX

JILGX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии SIFAX в 0.90%.

SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio

Доходность на риск

JILGX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JILGX
Ранг доходности на риск JILGX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JILGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JILGX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JILGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JILGX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JILGX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JILGX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JILGXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

2.03

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.42

2.86

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.40

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.00

3.49

-3.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.00

8.92

-8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JILGX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JILGX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JILGX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JILGXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.03

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.25

-1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.76

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.36

+0.07

Корреляция

Корреляция между JILGX и SIFAX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JILGX и SIFAX

Дивидендная доходность JILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JILGX
John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio		2.40%2.38%2.94%6.20%14.58%10.72%6.35%12.46%11.94%6.15%7.98%8.76%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок JILGX и SIFAX

Максимальная просадка JILGX за все время составила -50.66%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JILGX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

JILGXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.66%

-23.62%

-27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.01%

-3.07%

-10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-8.32%

-16.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.58%

-14.69%

-14.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.77%

-0.35%

-11.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.01%

-8.65%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

1.25%

+4.28%

Волатильность

Сравнение волатильности JILGX и SIFAX

John Hancock Funds II Multimanager Lifestyle Growth Portfolio (JILGX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что JILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JILGXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

2.04%

+3.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.85%

3.93%

+9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

5.30%

+13.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

5.50%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.39%

5.16%

+9.23%