PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIJSX с DRIKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIJSX с DRIKX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JIJSX (JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund) and DRIKX (Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, JIJSX returned 7.08%/yr vs 12.50%/yr for DRIKX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. JIJSX charges 0.27%/yr vs 0.22%/yr for DRIKX.

Доходность

Сравнение доходности JIJSX и DRIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund (JIJSX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIJSX показывает доходность 5.63%, что значительно ниже, чем у DRIKX с доходностью 12.03%. За последние 10 лет акции JIJSX уступали акциям DRIKX по среднегодовой доходности: 7.08% против 12.50% соответственно.

JIJSX

1 день
0.24%
1 месяц
0.72%
С начала года
5.63%
6 месяцев
5.90%
1 год
14.69%
3 года*
11.06%
5 лет*
7.24%
10 лет*
7.08%

DRIKX

1 день
0.35%
1 месяц
2.15%
С начала года
12.03%
6 месяцев
12.50%
1 год
27.87%
3 года*
20.31%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIJSX и DRIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIJSX
JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund		5.63%12.88%4.76%15.15%-13.91%19.04%9.40%13.80%-4.08%10.43%
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		12.03%19.29%17.19%21.26%-15.32%21.28%14.20%25.63%-9.16%21.59%

Correlation

The correlation between JIJSX and DRIKX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between JIJSX and DRIKX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund

Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с JIJSX:
JIJSX с FVTKXJIJSX с FFGZXJIJSX с LTFIXJIJSX с SEEGXJIJSX с SSFNXJIJSX с FRQKXJIJSX с JLGMX
Часто сравнивают с DRIKX:
DRIKX с DRIHXDRIKX с FDEEXDRIKX с VTSAXDRIKX с VFFVXDRIKX с AAATXDRIKX с FWLSXDRIKX с FYTKX

Доходность на риск

JIJSX vs. DRIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIJSX
Ранг доходности на риск JIJSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJSX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DRIKX
Ранг доходности на риск DRIKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIKX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIKX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIKX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIKX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIJSX c DRIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund (JIJSX) и Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIJSXDRIKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.71

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.80

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.49

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

3.54

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.97

15.48

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIJSX vs. DRIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIJSX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIKX равному 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIJSX и DRIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIJSXDRIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.80

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.81

+0.03

Просадки

Сравнение просадок JIJSX и DRIKX

Максимальная просадка JIJSX за все время составила -18.13%, что меньше максимальной просадки DRIKX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIJSX и DRIKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIJSXDRIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.13%

-33.48%

+15.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.96%

-8.59%

+3.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.64%

-16.02%

+9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-23.49%

+5.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.13%

-33.48%

+15.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.31%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.70%

-4.24%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.89%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности JIJSX и DRIKX

Текущая волатильность для JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund (JIJSX) составляет 2.17%, в то время как у Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund (DRIKX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что JIJSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIJSXDRIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

3.09%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.99%

8.71%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10%

11.22%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.54%

14.83%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.17%

15.74%

-7.57%

Сравнение комиссий JIJSX и DRIKX

JIJSX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии DRIKX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIJSX и DRIKX

Дивидендная доходность JIJSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности DRIKX в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRIKX
Dimensional 2055 Target Date Retirement Income Fund		1.32%1.24%2.44%3.19%3.92%2.37%2.41%2.12%2.27%1.18%1.39%0.00%
JIJSX
JPMorgan SmartRetirement Blend Income Fund		2.97%3.14%3.15%2.91%2.49%15.84%4.15%2.66%5.63%1.99%2.20%2.07%

Часто задаваемые вопросы

JIJSX and DRIKX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRIKX has higher volatility (3.09%) compared to JIJSX (2.17%). In terms of maximum drawdown, JIJSX dropped -18.13% vs DRIKX's -33.48%.

DRIKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIJSX и DRIKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор