PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIJIX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIJIX с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JIJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JIJIX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIJIX и TAGRX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		1.46%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%10.91%

Доходность по периодам

С начала года, JIJIX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%.

JIJIX

1 день
3.90%
1 месяц
-10.88%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.94%
3 года*
18.62%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International Dynamic Growth Fund

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с ANDIXJIJIX с FINVXJIJIX с FSGEXJIJIX с EPDIXJIJIX с FSKLXJIJIX с GSIMX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий JIJIX и TAGRX

JIJIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund

Доходность на риск

JIJIX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIJIX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIJIXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.40

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.70

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.10

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.56

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

1.91

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIJIX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIJIX на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIJIX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIJIXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.40

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.46

+0.14

Корреляция

Корреляция между JIJIX и TAGRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIJIX и TAGRX

Дивидендная доходность JIJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.90%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JIJIX и TAGRX

Максимальная просадка JIJIX за все время составила -41.80%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIJIX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIJIXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-58.45%

+16.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-14.04%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-29.10%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-11.64%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-11.57%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

4.13%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности JIJIX и TAGRX

John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что JIJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIJIXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

5.19%

+6.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

10.11%

+7.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

18.91%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

20.21%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

20.50%

+1.26%