PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIJIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIJIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

JIJIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности JIJIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIJIX и PZRIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		1.46%23.10%24.88%18.92%-31.47%17.94%36.58%13.65%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%7.97%

Доходность по периодам

С начала года, JIJIX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%.

JIJIX

1 день
3.90%
1 месяц
-10.88%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.13%
1 год
22.94%
3 года*
18.62%
5 лет*
7.49%
10 лет*
—

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International Dynamic Growth Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с JIJIX:
JIJIX с DGROJIJIX с ANDIXJIJIX с FINVXJIJIX с FSGEXJIJIX с EPDIXJIJIX с FSKLXJIJIX с GSIMX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с SCIEX

Сравнение комиссий JIJIX и PZRIX

JIJIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

JIJIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIJIX
Ранг доходности на риск JIJIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIJIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIJIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIJIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIJIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIJIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIJIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIJIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.67

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.39

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.52

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

3.09

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

14.29

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIJIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIJIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIJIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIJIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.67

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между JIJIX и PZRIX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIJIX и PZRIX

Дивидендная доходность JIJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
JIJIX
John Hancock International Dynamic Growth Fund		2.90%2.94%0.13%0.22%0.79%30.17%5.62%0.20%0.00%0.00%0.00%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%

Просадки

Сравнение просадок JIJIX и PZRIX

Максимальная просадка JIJIX за все время составила -41.80%, примерно равная максимальной просадке PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIJIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIJIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.80%

-43.53%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.01%

-10.68%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.80%

-30.85%

-10.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.73%

-5.20%

-7.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-9.00%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.45%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности JIJIX и PZRIX

John Hancock International Dynamic Growth Fund (JIJIX) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что JIJIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIJIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.06%

5.45%

+6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.49%

8.92%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

14.17%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

15.85%

+4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.76%

17.02%

+4.74%