Сравнение JIII с VUSV
JIII (Janus Henderson Income ETF) and VUSV (Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF) are both exchange-traded funds - JIII is a Multisector Bonds fund actively managed by Janus Henderson, while VUSV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIII charges 0.54%/yr vs 0.30%/yr for VUSV.
Доходность
Сравнение доходности JIII и VUSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIII показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у VUSV с доходностью 8.98%.
JIII
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUSV
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 8.98%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIII и VUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JIII Janus Henderson Income ETF | 1.19% | 1.28% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 8.98% | 5.48% |
Correlation
The correlation between JIII and VUSV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIII vs. VUSV — Ранг доходности на риск
JIII
VUSV
Сравнение JIII c VUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Income ETF (JIII) и Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF (VUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIII | VUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIII | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.64 | 2.48 | -0.83 |
Просадки
Сравнение просадок JIII и VUSV
Максимальная просадка JIII за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки VUSV в -7.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIII и VUSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIII | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -7.06% | +3.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.50% | -1.30% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JIII и VUSV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIII | VUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.56% | 12.03% | -8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.96% | 12.03% | -8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.96% | 12.03% | -8.07% |
Сравнение комиссий JIII и VUSV
JIII берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VUSV в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIII и VUSV
Дивидендная доходность JIII за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности VUSV в 0.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JIII Janus Henderson Income ETF | 7.43% | 7.33% | 0.44% |
VUSV Vanguard Wellington U.S. Value Active ETF | 0.18% | 0.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JIII and VUSV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSV is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSV is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.54% for JIII.
JIII has the higher dividend yield at 7.43%, compared with 0.18% for VUSV.
JIII is categorized as Multisector Bonds, while VUSV is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Janus Henderson and Vanguard. Their fees differ too: 0.54% for JIII and 0.30% for VUSV.
Подберите оптимальное распределение для JIII и VUSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор