Сравнение JIGTX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
JIGTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 мар. 2015 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGTX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGTX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGTX John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 | -2.04% | 29.93% | 10.83% | 13.06% | -26.72% | 9.81% | 22.57% | 28.47% | -11.94% | 36.84% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGTX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции JIGTX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.07% против 10.15% соответственно.
JIGTX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.07%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGTX и PZRIX
JIGTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
JIGTX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
JIGTX
PZRIX
Сравнение JIGTX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGTX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.67 | -1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 3.39 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 3.09 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 14.29 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGTX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.67 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.69 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между JIGTX и PZRIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGTX и PZRIX
Дивидендная доходность JIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGTX John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 | 0.17% | 0.16% | 0.87% | 2.75% | 13.65% | 15.45% | 0.30% | 1.12% | 3.04% | 0.57% | 1.05% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок JIGTX и PZRIX
Максимальная просадка JIGTX за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGTX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGTX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.16% | -43.53% | +5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -10.68% | -3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -30.85% | -7.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -43.53% | +5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -5.20% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -9.00% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.45% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGTX и PZRIX
John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что JIGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGTX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 5.45% | +3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 8.92% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 14.17% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 15.85% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 17.02% | -0.18% |