Сравнение JIGTX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
JIGTX управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 мар. 2015 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности JIGTX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIGTX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGTX John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 | -2.04% | 29.93% | 10.83% | 13.06% | -26.72% | 9.81% | 22.57% | 28.47% | -11.94% | 36.84% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, JIGTX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIGTX имеют среднегодовую доходность 9.07%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
JIGTX
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 9.07%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIGTX и PPYPX
JIGTX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
JIGTX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
JIGTX
PPYPX
Сравнение JIGTX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIGTX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 2.24 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 2.85 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 2.83 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.30 | 13.07 | -6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIGTX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 2.24 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.46 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между JIGTX и PPYPX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIGTX и PPYPX
Дивидендная доходность JIGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIGTX John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 | 0.17% | 0.16% | 0.87% | 2.75% | 13.65% | 15.45% | 0.30% | 1.12% | 3.04% | 0.57% | 1.05% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% |
Просадки
Сравнение просадок JIGTX и PPYPX
Максимальная просадка JIGTX за все время составила -38.16%, что меньше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGTX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIGTX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.16% | -42.48% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.70% | -10.21% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.16% | -35.65% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.16% | -42.48% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -4.08% | -6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.11% | -10.28% | +1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.43% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIGTX и PPYPX
John Hancock Funds International Growth Fund Class R6 (JIGTX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что JIGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIGTX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 5.49% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 10.15% | +2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 15.41% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.64% | 19.61% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 19.08% | -2.24% |