PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGMX с UMMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGMX с UMMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и Columbia Bond Fund (UMMGX).

JIGMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. UMMGX управляется Columbia. Фонд был запущен 9 янв. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGMX и UMMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGMX и UMMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4		-0.55%7.50%1.36%4.55%-14.64%-1.49%9.76%8.71%-0.19%3.91%
UMMGX
Columbia Bond Fund		0.03%8.03%2.06%6.73%-15.66%-0.79%9.10%9.23%-0.50%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, JIGMX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у UMMGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции JIGMX уступали акциям UMMGX по среднегодовой доходности: 1.72% против 2.07% соответственно.

JIGMX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.63%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
1.72%

UMMGX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.77%
1 год
4.54%
3 года*
4.20%
5 лет*
0.12%
10 лет*
2.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4

Columbia Bond Fund

Часто сравнивают с JIGMX:
JIGMX с BNDJIGMX с BIMSXJIGMX с CRAIXJIGMX с JCCIXJIGMX с JIBEXJIGMX с BIMIXJIGMX с JAAAX
Часто сравнивают с UMMGX:
UMMGX с PTTRXUMMGX с DFXIXUMMGX с PCGTXUMMGX с FEDUXUMMGX с TRLVXUMMGX с JIBEXUMMGX с ABNDX

Сравнение комиссий JIGMX и UMMGX

JIGMX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии UMMGX в 0.52%.

JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4
UMMGX
Columbia Bond Fund

Доходность на риск

JIGMX vs. UMMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGMX
Ранг доходности на риск JIGMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGMX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
UMMGX
Ранг доходности на риск UMMGX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMGX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMGX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMGX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMGX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMGX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGMX c UMMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и Columbia Bond Fund (UMMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGMXUMMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.31

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.95

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

2.09

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

6.63

-2.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGMX vs. UMMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGMX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа UMMGX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGMX и UMMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGMXUMMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.31

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.40

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.94

-0.55

Корреляция

Корреляция между JIGMX и UMMGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGMX и UMMGX

Дивидендная доходность JIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности UMMGX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4		3.80%4.10%3.82%2.43%2.57%2.34%4.61%2.92%2.92%2.77%2.83%0.00%
UMMGX
Columbia Bond Fund		4.08%4.20%3.70%3.73%2.73%1.76%4.77%4.21%2.71%1.88%4.66%3.56%

Просадки

Сравнение просадок JIGMX и UMMGX

Максимальная просадка JIGMX за все время составила -19.82%, примерно равная максимальной просадке UMMGX в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGMX и UMMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGMXUMMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-20.86%

+1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.76%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-20.86%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-20.86%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-2.58%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-2.73%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.87%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGMX и UMMGX

John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с Columbia Bond Fund (UMMGX) с волатильностью 1.05%. Это указывает на то, что JIGMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGMXUMMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

1.05%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.35%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

4.43%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

6.31%

-0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

5.18%

-0.23%