PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGMX с TAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIGMX с TAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX).

JIGMX управляется John Hancock. Фонд был запущен 27 апр. 2015 г.. TAGRX управляется John Hancock. Фонд был запущен 1 окт. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности JIGMX и TAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIGMX и TAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4		-0.55%7.50%1.36%4.55%-14.64%-1.49%9.76%8.71%-0.19%3.91%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		-8.29%9.98%21.14%32.23%-24.86%29.16%20.55%35.06%-14.09%19.63%

Доходность по периодам

С начала года, JIGMX показывает доходность -0.55%, что значительно выше, чем у TAGRX с доходностью -8.29%. За последние 10 лет акции JIGMX уступали акциям TAGRX по среднегодовой доходности: 1.72% против 11.59% соответственно.

JIGMX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.25%
1 год
3.63%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
1.72%

TAGRX

1 день
2.80%
1 месяц
-5.72%
С начала года
-8.29%
6 месяцев
-6.58%
1 год
7.27%
3 года*
12.77%
5 лет*
7.23%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4

John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund

Часто сравнивают с JIGMX:
JIGMX с BNDJIGMX с BIMSXJIGMX с CRAIXJIGMX с JIBEXJIGMX с JAAAXJIGMX с JCCIXJIGMX с BIMIX
Часто сравнивают с TAGRX:
TAGRX с QQQTAGRX с HTDTAGRX с BTOTAGRX с JCCIXTAGRX с FGJEXTAGRX с JFCIXTAGRX с FLCPX

Сравнение комиссий JIGMX и TAGRX

JIGMX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TAGRX в 1.01%.

TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4

Доходность на риск

JIGMX vs. TAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGMX
Ранг доходности на риск JIGMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGMX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGMX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGMX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
TAGRX
Ранг доходности на риск TAGRX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAGRX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAGRX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAGRX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGMX c TAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) и John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGMXTAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.40

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.70

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.46

0.56

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

1.91

+2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGMX vs. TAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGMX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа TAGRX равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGMX и TAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGMXTAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.40

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.36

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.46

-0.07

Корреляция

Корреляция между JIGMX и TAGRX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGMX и TAGRX

Дивидендная доходность JIGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности TAGRX в 13.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGMX
John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4		3.80%4.10%3.82%2.43%2.57%2.34%4.61%2.92%2.92%2.77%2.83%0.00%
TAGRX
John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund		13.18%12.09%13.00%6.67%6.76%7.82%0.30%0.53%14.05%8.22%2.96%1.22%

Просадки

Сравнение просадок JIGMX и TAGRX

Максимальная просадка JIGMX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки TAGRX в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGMX и TAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIGMXTAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-58.45%

+38.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-14.04%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.82%

-29.10%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.82%

-36.96%

+17.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-11.64%

+6.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-11.57%

+6.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

4.13%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGMX и TAGRX

Текущая волатильность для John Hancock Investment Grade Bond Fund Class R4 (JIGMX) составляет 1.57%, в то время как у John Hancock Fundamental Large Cap Core Fund (TAGRX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что JIGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIGMXTAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

5.19%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

10.11%

-7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

18.91%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.01%

20.21%

-14.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.95%

20.50%

-15.55%