PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIGAX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIGAX с TILIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JIGAX (JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A) and TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, JIGAX returned 18.19%/yr vs 18.47%/yr for TILIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JIGAX charges 0.84%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности JIGAX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A (JIGAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIGAX показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у TILIX с доходностью 7.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции JIGAX имеют среднегодовую доходность 18.19%, а акции TILIX немного впереди с 18.47%.

JIGAX

1 день
0.26%
1 месяц
2.66%
С начала года
8.36%
6 месяцев
7.66%
1 год
29.65%
3 года*
28.00%
5 лет*
16.94%
10 лет*
18.19%

TILIX

1 день
0.22%
1 месяц
3.55%
С начала года
7.36%
6 месяцев
6.13%
1 год
26.28%
3 года*
25.05%
5 лет*
15.41%
10 лет*
18.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIGAX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIGAX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A		8.36%20.26%39.76%41.67%-27.75%30.37%27.42%28.93%-3.69%31.55%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		7.36%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Correlation

The correlation between JIGAX and TILIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2005 г.

0.98

The correlation between JIGAX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с JIGAX:
JIGAX с JEPQJIGAX с MEIFXJIGAX с ACIHXJIGAX с FCGSXJIGAX с CHASXJIGAX с FOCPXJIGAX с AQEIX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

JIGAX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIGAX
Ранг доходности на риск JIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIGAX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIGAX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIGAX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIGAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIGAX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A (JIGAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIGAXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.66

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.27

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

1.58

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

5.27

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIGAX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIGAX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIGAX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIGAXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.66

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.72

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.61

+0.01

Просадки

Сравнение просадок JIGAX и TILIX

Максимальная просадка JIGAX за все время составила -52.99%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIGAX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIGAXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.99%

-50.54%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.66%

-16.24%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-23.33%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.33%

-32.68%

+1.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-32.68%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.50%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-7.73%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

4.85%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности JIGAX и TILIX

JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A (JIGAX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеют волатильность 3.60% и 3.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIGAXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.67%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.68%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.27%

15.47%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

21.47%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.09%

-0.45%

Сравнение комиссий JIGAX и TILIX

JIGAX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIGAX и TILIX

Дивидендная доходность JIGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.01%, что больше доходности TILIX в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIGAX
JPMorgan U.S. GARP Equity Fund Class A		7.01%7.60%11.35%0.73%4.16%21.76%9.65%12.81%12.35%0.45%0.62%0.64%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.11%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, JIGAX and TILIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILIX has higher volatility (3.67%) compared to JIGAX (3.60%). In terms of maximum drawdown, JIGAX dropped -52.99% vs TILIX's -50.54%.

JIGAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIGAX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор