Сравнение JIEMX с THPGX
JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and THPGX (Thompson LargeCap Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JIEMX returned 5.04%/yr vs 14.84%/yr for THPGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JIEMX charges 0.76%/yr vs 0.99%/yr for THPGX.
Доходность
Сравнение доходности JIEMX и THPGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JIEMX показывает доходность 12.85%, а THPGX немного ниже – 12.36%. За последние 10 лет акции JIEMX уступали акциям THPGX по среднегодовой доходности: 5.04% против 14.84% соответственно.
JIEMX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- -25.87%
- 1 год
- -19.41%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -1.72%
- 10 лет*
- 5.04%
THPGX
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 12.36%
- 6 месяцев
- 13.77%
- 1 год
- 40.73%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам JIEMX и THPGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 12.85% | -26.66% | 11.75% | 9.49% | -11.75% | 25.29% | 1.07% | 26.44% | -9.78% | 15.46% |
THPGX Thompson LargeCap Fund | 12.36% | 27.10% | 17.14% | 22.06% | -15.78% | 28.09% | 15.49% | 33.59% | -12.31% | 18.24% |
Correlation
The correlation between JIEMX and THPGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2005 г. | 0.92 |
Over the past year, the correlation between JIEMX and THPGX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.92, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIEMX vs. THPGX — Ранг доходности на риск
JIEMX
THPGX
Сравнение JIEMX c THPGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIEMX | THPGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.58 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 4.97 | -5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 20.26 | -21.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIEMX | THPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 3.25 | -3.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.70 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.75 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.50 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок JIEMX и THPGX
Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке THPGX в -65.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и THPGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIEMX | THPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -65.52% | +3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.12% | -8.16% | -27.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.12% | -18.75% | -17.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.12% | -26.49% | -9.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -40.68% | +0.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.18% | 0.00% | -27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.90% | -9.58% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.64% | 2.00% | +19.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIEMX и THPGX
John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и Thompson LargeCap Fund (THPGX) имеют волатильность 2.76% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIEMX | THPGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.76% | 2.90% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 8.97% | +34.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.68% | 12.50% | +26.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 17.77% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 19.93% | +1.66% |
Сравнение комиссий JIEMX и THPGX
JIEMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии THPGX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIEMX и THPGX
Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности THPGX в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 1.21% | 1.75% | 11.35% | 7.98% | 2.09% | 9.34% | 2.59% | 8.25% | 13.73% | 8.43% | 3.73% | 11.26% |
THPGX Thompson LargeCap Fund | 4.99% | 5.60% | 11.97% | 8.38% | 5.06% | 4.95% | 0.90% | 2.73% | 0.89% | 0.82% | 0.80% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
JIEMX and THPGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
THPGX has higher volatility (2.90%) compared to JIEMX (2.76%). In terms of maximum drawdown, JIEMX dropped -62.26% vs THPGX's -65.52%.
THPGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIEMX и THPGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор