Сравнение JIEMX с HFCVX
JIEMX (John Hancock Funds II Equity Income Fund) and HFCVX (Hennessy Cornerstone Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, JIEMX returned 5.25%/yr vs 10.86%/yr for HFCVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JIEMX charges 0.76%/yr vs 1.23%/yr for HFCVX.
Доходность
Сравнение доходности JIEMX и HFCVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIEMX показывает доходность 14.14%, что значительно выше, чем у HFCVX с доходностью 11.00%. За последние 10 лет акции JIEMX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 5.25% против 10.86% соответственно.
JIEMX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.14%
- С начала года
- 14.14%
- 1 год
- -21.47%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -1.03%
- 10 лет*
- 5.25%
HFCVX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.37%
- 6 месяцев
- 11.00%
- С начала года
- 11.00%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам JIEMX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 14.14% | -26.66% | 11.75% | 9.49% | -11.75% | 25.29% | 1.07% | 26.44% | -9.78% | 15.46% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 11.00% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Correlation
The correlation between JIEMX and HFCVX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2005 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between JIEMX and HFCVX has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIEMX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
JIEMX
HFCVX
Сравнение JIEMX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIEMX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 4.99 | -5.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 13.44 | -14.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIEMX и HFCVX
Максимальная просадка JIEMX за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEMX и HFCVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIEMX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -65.75% | +3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.28% | -3.77% | -32.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -11.32% | -24.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.28% | -16.81% | -19.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.76% | -39.39% | -0.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.34% | -3.63% | -22.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -8.22% | -2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 1.40% | +21.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIEMX и HFCVX
John Hancock Funds II Equity Income Fund (JIEMX) имеет более высокую волатильность в 3.74% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что JIEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIEMX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 3.19% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 7.15% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.44% | 9.45% | +28.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.97% | 13.25% | +9.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 16.35% | +5.17% |
Сравнение комиссий JIEMX и HFCVX
JIEMX берет комиссию в 0.76%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIEMX и HFCVX
Дивидендная доходность JIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности HFCVX в 6.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.66% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
JIEMX John Hancock Funds II Equity Income Fund | 0.54% | 1.75% | 11.35% | 7.98% | 2.09% | 9.34% | 2.59% | 8.25% | 13.73% | 8.43% | 3.73% | 11.26% |
Часто задаваемые вопросы
JIEMX and HFCVX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIEMX has higher volatility (3.74%) compared to HFCVX (3.19%). In terms of maximum drawdown, JIEMX dropped -62.26% vs HFCVX's -65.75%.
HFCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIEMX и HFCVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор