PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIEHX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIEHX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JIEHX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 мар. 2016 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JIEHX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIEHX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		-1.41%20.12%15.37%18.47%-18.03%18.48%16.08%25.00%-8.22%14.90%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JIEHX показывает доходность -1.41%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JIEHX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.03%
1 год
19.48%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JIEHX:
JIEHX с LTTIXJIEHX с PHTYXJIEHX с LPWRXJIEHX с LTINXJIEHX с PLTQXJIEHX с SSDJXJIEHX с FHRDX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JIEHX и JFIVX

JIEHX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии JFIVX в 0.30%.

JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JIEHX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIEHX
Ранг доходности на риск JIEHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIEHX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIEHX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIEHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIEHX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIEHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIEHX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIEHXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.51

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.24

+0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

5.70

+2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIEHX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIEHX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JFIVX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIEHX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIEHXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.08

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.74

-0.12

Корреляция

Корреляция между JIEHX и JFIVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIEHX и JFIVX

Дивидендная доходность JIEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM202520242023202220212020201920182017
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		3.60%3.55%1.76%2.17%6.57%5.15%3.18%6.88%6.99%1.76%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%

Просадки

Сравнение просадок JIEHX и JFIVX

Максимальная просадка JIEHX за все время составила -32.55%, примерно равная максимальной просадке JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEHX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIEHXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-33.81%

+1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-12.13%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-24.67%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.28%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-4.69%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.70%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности JIEHX и JFIVX

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что JIEHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIEHXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.34%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

9.54%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

16.42%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.55%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

18.44%

-1.94%