PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIEHX с FRAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIEHX с FRAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX).

JIEHX управляется John Hancock. Фонд был запущен 29 мар. 2016 г.. FRAMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности JIEHX и FRAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIEHX и FRAMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		-1.41%20.12%15.37%18.47%-18.03%18.48%16.08%25.00%-8.22%16.82%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		0.18%9.55%4.04%7.80%-11.87%2.52%8.30%10.28%-2.05%6.55%

Доходность по периодам

С начала года, JIEHX показывает доходность -1.41%, что значительно ниже, чем у FRAMX с доходностью 0.18%.

JIEHX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.70%
С начала года
-1.41%
6 месяцев
1.03%
1 год
19.48%
3 года*
15.26%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

FRAMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.18%
1 год
7.30%
3 года*
5.92%
5 лет*
2.18%
10 лет*
3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio

Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A

Часто сравнивают с JIEHX:
JIEHX с LTTIXJIEHX с LPWRXJIEHX с PHTYXJIEHX с LTINXJIEHX с PLTQXJIEHX с SSDJXJIEHX с TCLNX
Часто сравнивают с FRAMX:
FRAMX с TCLTXFRAMX с FSXAXFRAMX с AAETXFRAMX с FDKLXFRAMX с JLKYXFRAMX с SWERXFRAMX с SWYMX

Сравнение комиссий JIEHX и FRAMX

JIEHX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FRAMX в 0.70%.

FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JIEHX vs. FRAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIEHX
Ранг доходности на риск JIEHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIEHX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIEHX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIEHX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIEHX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIEHX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRAMX
Ранг доходности на риск FRAMX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRAMX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRAMX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRAMX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRAMX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIEHX c FRAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) и Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIEHXFRAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

1.64

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.30

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.22

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.07

8.81

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIEHX vs. FRAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIEHX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRAMX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIEHX и FRAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIEHXFRAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

1.64

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.42

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между JIEHX и FRAMX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIEHX и FRAMX

Дивидендная доходность JIEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FRAMX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		3.60%3.55%1.76%2.17%6.57%5.15%3.18%6.88%6.99%1.76%0.00%0.00%
FRAMX
Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A		2.88%2.77%2.77%2.58%4.26%3.31%2.23%2.37%4.40%8.26%1.42%1.42%

Просадки

Сравнение просадок JIEHX и FRAMX

Максимальная просадка JIEHX за все время составила -32.55%, примерно равная максимальной просадке FRAMX в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEHX и FRAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIEHXFRAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-33.94%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-3.45%

-8.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-16.31%

-9.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-2.47%

-4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.06%

-3.86%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

0.87%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности JIEHX и FRAMX

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Class A (FRAMX) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что JIEHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIEHXFRAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

2.14%

+3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

2.95%

+6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

4.64%

+11.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

5.22%

+9.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

4.48%

+12.02%