PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIEHX с ARFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIEHX с ARFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JIEHX (John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio) and ARFVX (American Century Investments One Choice 2050 Portfolio) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, JIEHX returned 9.79%/yr vs 6.23%/yr for ARFVX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. JIEHX charges 0.01%/yr vs 0.88%/yr for ARFVX.

Доходность

Сравнение доходности JIEHX и ARFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIEHX показывает доходность 12.08%, что значительно выше, чем у ARFVX с доходностью 6.88%.

JIEHX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.71%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.67%
1 год
27.88%
3 года*
19.49%
5 лет*
9.79%
10 лет*
—

ARFVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.08%
С начала года
6.88%
6 месяцев
7.21%
1 год
17.66%
3 года*
13.61%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIEHX и ARFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		12.08%20.12%15.37%18.47%-18.03%18.48%16.08%25.00%-8.22%16.82%
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		6.88%14.75%11.30%15.16%-17.44%13.36%17.43%24.02%-5.24%15.67%

Correlation

The correlation between JIEHX and ARFVX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.98

The correlation between JIEHX and ARFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio

American Century Investments One Choice 2050 Portfolio

Часто сравнивают с JIEHX:
JIEHX с PHTYXJIEHX с TCLNXJIEHX с LTINXJIEHX с LPWRXJIEHX с LTTIXJIEHX с FHRDXJIEHX с SSDJX
Часто сравнивают с ARFVX:
ARFVX с LTSTXARFVX с VOOGARFVX с FPTKXARFVX с FEGLXARFVX с FSNKXARFVX с TWCUXARFVX с BCHYX

Доходность на риск

JIEHX vs. ARFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIEHX
Ранг доходности на риск JIEHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIEHX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIEHX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIEHX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIEHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIEHX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ARFVX
Ранг доходности на риск ARFVX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARFVX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARFVX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARFVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARFVX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARFVX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIEHX c ARFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) и American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIEHXARFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.94

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.77

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.31

+0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

9.97

+3.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIEHX vs. ARFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIEHX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARFVX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIEHX и ARFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIEHXARFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.94

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.47

+0.23

Просадки

Сравнение просадок JIEHX и ARFVX

Максимальная просадка JIEHX за все время составила -32.55%, что меньше максимальной просадки ARFVX в -47.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIEHX и ARFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIEHXARFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.55%

-47.41%

+14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-7.82%

-1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.15%

-12.64%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.70%

-25.12%

-0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.63%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-6.54%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.81%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JIEHX и ARFVX

John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio (JIEHX) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с American Century Investments One Choice 2050 Portfolio (ARFVX) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что JIEHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIEHXARFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.79%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.63%

7.39%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

9.29%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

12.50%

+2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

13.60%

+2.85%

Сравнение комиссий JIEHX и ARFVX

JIEHX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии ARFVX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIEHX и ARFVX

Дивидендная доходность JIEHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности ARFVX в 13.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARFVX
American Century Investments One Choice 2050 Portfolio		13.48%14.41%4.91%1.96%6.71%7.57%6.52%8.66%10.95%1.22%3.88%6.89%
JIEHX
John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portfolio		3.16%3.55%1.76%2.17%6.57%5.15%3.18%6.88%6.99%1.76%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, JIEHX and ARFVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIEHX has higher volatility (3.60%) compared to ARFVX (2.79%). In terms of maximum drawdown, JIEHX dropped -32.55% vs ARFVX's -47.41%.

JIEHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIEHX и ARFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор