PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JICDX с JFIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JICDX с JFIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX).

JICDX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. JFIVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 4 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности JICDX и JFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JICDX и JFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund		-0.07%5.57%1.42%5.77%-13.68%-2.01%8.40%8.21%-0.54%3.16%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		-4.42%17.54%24.61%25.92%-18.30%28.31%18.03%31.05%-5.00%17.27%

Доходность по периодам

С начала года, JICDX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у JFIVX с доходностью -4.42%.

JICDX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.79%
1 год
2.43%
3 года*
3.12%
5 лет*
-0.27%
10 лет*
1.34%

JFIVX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-2.29%
1 год
17.02%
3 года*
17.95%
5 лет*
11.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Core Bond Fund

John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Часто сравнивают с JICDX:
JICDX с WOBDXJICDX с DUTMXJICDX с FEDUXJICDX с JAAAXJICDX с JIBCXJICDX с LSSAXJICDX с PCGTX
Часто сравнивают с JFIVX:
JFIVX с VFIAXJFIVX с SPYJFIVX с JIBCXJFIVX с JILCXJFIVX с SWPPXJFIVX с RGAGXJFIVX с DFFVX

Сравнение комиссий JICDX и JFIVX

JICDX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии JFIVX в 0.30%.

JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust

Доходность на риск

JICDX vs. JFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JICDX
Ранг доходности на риск JICDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JICDX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JICDX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JICDX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JICDX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JICDX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JFIVX
Ранг доходности на риск JFIVX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFIVX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFIVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFIVX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFIVX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JICDX c JFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) и John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JICDXJFIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

1.08

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.51

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.24

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.77

5.70

-0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JICDX vs. JFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JICDX на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа JFIVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JICDX и JFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JICDXJFIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

1.08

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.70

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.74

-0.02

Корреляция

Корреляция между JICDX и JFIVX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JICDX и JFIVX

Дивидендная доходность JICDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности JFIVX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JICDX
John Hancock Funds II Core Bond Fund		2.78%2.85%4.25%3.66%2.34%1.74%6.47%3.38%2.69%2.03%2.44%1.72%
JFIVX
John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust		2.67%2.56%2.19%2.44%5.19%5.17%3.38%2.97%2.90%1.27%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JICDX и JFIVX

Максимальная просадка JICDX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки JFIVX в -33.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JICDX и JFIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JICDXJFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-33.81%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-12.13%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.61%

-24.67%

+6.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-6.28%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-4.69%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

2.70%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности JICDX и JFIVX

Текущая волатильность для John Hancock Funds II Core Bond Fund (JICDX) составляет 1.64%, в то время как у John Hancock Variable Insurance Trust 500 Index Trust (JFIVX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что JICDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JICDXJFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

5.34%

-3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

9.54%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.05%

16.42%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

16.55%

-10.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

18.44%

-13.46%