PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBFX с DUTMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBFX с DUTMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX).

JIBFX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. DUTMX управляется Dupree. Фонд был запущен 1 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBFX и DUTMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBFX и DUTMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBFX
Johnson Institutional Core Bond Fund		-0.34%7.87%1.21%5.43%-13.69%-2.04%9.71%8.95%0.10%3.73%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		0.43%6.44%1.09%6.83%-25.27%0.28%6.24%6.66%2.04%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, JIBFX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у DUTMX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции JIBFX превзошли акции DUTMX по среднегодовой доходности: 1.90% против 0.55% соответственно.

JIBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.49%
1 год
3.95%
3 года*
3.53%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.90%

DUTMX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.43%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.39%
3 года*
3.18%
5 лет*
-2.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Johnson Institutional Core Bond Fund

Dupree Taxable Municipal Bond Fund

Часто сравнивают с JIBFX:
JIBFX с SPYJIBFX с JEQIXJIBFX с JIBEXJIBFX с FMBPXJIBFX с PRCIXJIBFX с QDIBXJIBFX с SSAFX
Часто сравнивают с DUTMX:
DUTMX с MPBFXDUTMX с CFBNXDUTMX с DPIGXDUTMX с ETIRXDUTMX с KCCIXDUTMX с TFIAXDUTMX с CMPIX

Сравнение комиссий JIBFX и DUTMX

JIBFX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DUTMX в 1.00%.

DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund
JIBFX
Johnson Institutional Core Bond Fund

Доходность на риск

JIBFX vs. DUTMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBFX
Ранг доходности на риск JIBFX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBFX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBFX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBFX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DUTMX
Ранг доходности на риск DUTMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUTMX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUTMX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUTMX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUTMX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBFX c DUTMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) и Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBFXDUTMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.63

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

0.92

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.11

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

0.94

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.37

2.41

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBFX vs. DUTMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBFX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа DUTMX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBFX и DUTMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBFXDUTMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.25

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.13

Корреляция

Корреляция между JIBFX и DUTMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBFX и DUTMX

Дивидендная доходность JIBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности DUTMX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBFX
Johnson Institutional Core Bond Fund		3.54%3.85%3.69%2.92%2.41%1.75%3.11%2.76%2.77%2.52%3.03%2.60%
DUTMX
Dupree Taxable Municipal Bond Fund		4.12%4.57%4.26%4.02%4.28%2.32%4.69%5.18%5.04%4.89%4.84%4.77%

Просадки

Сравнение просадок JIBFX и DUTMX

Максимальная просадка JIBFX за все время составила -19.54%, что меньше максимальной просадки DUTMX в -30.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBFX и DUTMX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBFXDUTMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.54%

-30.53%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-5.08%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.96%

-30.53%

+11.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.54%

-30.53%

+10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.40%

-15.18%

+11.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.18%

-6.85%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.98%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBFX и DUTMX

Текущая волатильность для Johnson Institutional Core Bond Fund (JIBFX) составляет 1.68%, в то время как у Dupree Taxable Municipal Bond Fund (DUTMX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что JIBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUTMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBFXDUTMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.97%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

3.62%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

6.59%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.53%

8.86%

-2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.31%

7.06%

-1.75%