Сравнение JIBEX с BCRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX).
JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г.. BCRIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 февр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности JIBEX и BCRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JIBEX и BCRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.18% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | -0.51% | 6.81% | 2.21% | 5.07% | -14.70% | -1.97% | 8.78% | 9.33% | -0.17% | 4.17% |
Доходность по периодам
С начала года, JIBEX показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у BCRIX с доходностью -0.51%. За последние 10 лет акции JIBEX превзошли акции BCRIX по среднегодовой доходности: 2.18% против 1.60% соответственно.
JIBEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.18%
BCRIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JIBEX и BCRIX
JIBEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BCRIX в 0.28%.
Доходность на риск
JIBEX vs. BCRIX — Ранг доходности на риск
JIBEX
BCRIX
Сравнение JIBEX c BCRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) и BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JIBEX | BCRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.88 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.22 | 1.26 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.49 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 4.37 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JIBEX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.88 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | -0.05 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.32 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.43 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между JIBEX и BCRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBEX и BCRIX
Дивидендная доходность JIBEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности BCRIX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.68% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
BCRIX BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund | 4.26% | 4.59% | 4.53% | 3.41% | 1.85% | 2.49% | 6.25% | 3.75% | 3.07% | 2.81% | 3.21% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок JIBEX и BCRIX
Максимальная просадка JIBEX за все время составила -13.85%, что меньше максимальной просадки BCRIX в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBEX и BCRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| JIBEX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.85% | -20.21% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.06% | -3.09% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.81% | -20.05% | +6.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.85% | -20.21% | +6.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -4.57% | +3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -4.11% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 1.05% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBEX и BCRIX
Текущая волатильность для Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) составляет 1.09%, в то время как у BlackRock Advantage CoreAlpha Bond Fund (BCRIX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что JIBEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JIBEX | BCRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.46% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.80% | 2.60% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04% | 4.54% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.38% | 6.01% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 5.04% | -1.47% |