PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIBCX с JRLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIBCX с JRLVX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX).

JIBCX управляется John Hancock. Фонд был запущен 14 окт. 2005 г.. JRLVX управляется John Hancock. Фонд был запущен 6 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности JIBCX и JRLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIBCX и JRLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		-10.78%8.28%35.89%49.47%-38.12%16.88%34.25%29.71%1.72%36.25%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		-0.92%19.25%14.50%18.00%-18.06%18.45%16.23%25.03%-8.29%17.40%

Доходность по периодам

С начала года, JIBCX показывает доходность -10.78%, что значительно ниже, чем у JRLVX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции JIBCX превзошли акции JRLVX по среднегодовой доходности: 13.73% против 10.19% соответственно.

JIBCX

1 день
0.83%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-10.78%
6 месяцев
-17.47%
1 год
4.56%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.73%
10 лет*
13.73%

JRLVX

1 день
2.59%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
1.47%
1 год
18.74%
3 года*
14.72%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund

John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Часто сравнивают с JIBCX:
JIBCX с JFIVXJIBCX с ARKKJIBCX с DGROJIBCX с AGTHXJIBCX с VIGAXJIBCX с VOOJIBCX с FSPSX
Часто сравнивают с JRLVX:
JRLVX с FHRDXJRLVX с PHTYXJRLVX с FSXAXJRLVX с TCLNXJRLVX с LTTIXJRLVX с TLTIXJRLVX с JCCIX

Сравнение комиссий JIBCX и JRLVX

JIBCX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии JRLVX в 0.01%.

JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio

Доходность на риск

JIBCX vs. JRLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIBCX
Ранг доходности на риск JIBCX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIBCX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIBCX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIBCX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIBCX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIBCX: 22
Ранг коэф-та Мартина
JRLVX
Ранг доходности на риск JRLVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRLVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRLVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRLVX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRLVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIBCX c JRLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIBCXJRLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.24

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

1.80

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.72

-1.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.61

8.20

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIBCX vs. JRLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIBCX на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа JRLVX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIBCX и JRLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIBCXJRLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.24

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.53

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Корреляция

Корреляция между JIBCX и JRLVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIBCX и JRLVX

JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
JIBCX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund		0.00%0.00%6.97%3.23%5.57%16.46%4.72%1.46%7.73%16.16%6.35%13.20%
JRLVX
John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio		3.59%3.55%1.89%2.24%8.03%6.00%4.26%8.99%10.96%4.29%3.40%1.90%

Просадки

Сравнение просадок JIBCX и JRLVX

Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки JRLVX в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и JRLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

JIBCXJRLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.15%

-32.53%

-21.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.47%

-11.23%

-13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.74%

-25.64%

-17.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.74%

-32.53%

-10.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.83%

-6.13%

-14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.26%

-4.61%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.59%

2.36%

+8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JIBCX и JRLVX

John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portfolio (JRLVX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIBCXJRLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

5.56%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

8.84%

+6.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.42%

15.49%

+10.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

14.74%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

15.96%

+7.02%