Сравнение JIBCX с JAKVX
JIBCX (John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both mutual funds - JIBCX is a Large Cap Growth Equities fund managed by John Hancock, while JAKVX is a Long-Short fund actively managed by John Hancock. Over the past year, JIBCX returned -0.56% vs 20.81% for JAKVX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. JIBCX charges 0.81%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.
Доходность
Сравнение доходности JIBCX и JAKVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JIBCX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 11.44%.
JIBCX
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- С начала года
- 0.47%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 14.75%
JAKVX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 11.44%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JIBCX и JAKVX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.47% | 16.08% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 11.44% | 17.29% |
Correlation
The correlation between JIBCX and JAKVX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JIBCX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск
JIBCX
JAKVX
Сравнение JIBCX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JIBCX | JAKVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.50 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 4.05 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | 11.98 | -12.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JIBCX и JAKVX
Максимальная просадка JIBCX за все время составила -54.15%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIBCX и JAKVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JIBCX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.15% | -5.16% | -48.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.47% | -5.16% | -19.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.84% | -2.29% | -8.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -0.97% | -8.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.38% | 1.74% | +8.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности JIBCX и JAKVX
John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund (JIBCX) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что JIBCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JIBCX | JAKVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 2.34% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 6.47% | +7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.81% | 7.93% | +11.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 7.53% | +17.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 7.53% | +15.55% |
Сравнение комиссий JIBCX и JAKVX
JIBCX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JIBCX и JAKVX
JIBCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.60% | 8.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JIBCX John Hancock Funds II Blue Chip Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 6.97% | 3.23% | 5.57% | 16.46% | 4.72% | 1.46% | 7.73% | 16.16% | 6.35% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
JIBCX and JAKVX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JIBCX has higher volatility (6.27%) compared to JAKVX (2.34%). In terms of maximum drawdown, JIBCX dropped -54.15% vs JAKVX's -5.16%.
JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JIBCX и JAKVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор