Сравнение JHYU.L с JNKS.L
JHYU.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc)) and JNKS.L (SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD) are both High Yield Bonds funds - JHYU.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while JNKS.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, JHYU.L returned 9.05%/yr vs 8.90%/yr for JNKS.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. JHYU.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for JNKS.L.
Доходность
Сравнение доходности JHYU.L и JNKS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JHYU.L торгуется в USD, в то время как JNKS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JNKS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JHYU.L показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у JNKS.L с доходностью 1.32%.
JHYU.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 3.15%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JNKS.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 6.47%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 4.98%
Сравнение доходности по годам JHYU.L и JNKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 2.22% | 9.40% | 7.95% | 10.73% | 3.83% |
JNKS.L SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD | 1.32% | 7.88% | 9.75% | 11.86% | 3.61% |
Correlation
The correlation between JHYU.L and JNKS.L is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between JHYU.L and JNKS.L has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHYU.L vs. JNKS.L — Ранг доходности на риск
JHYU.L
JNKS.L
Сравнение JHYU.L c JNKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) и SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD (JNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHYU.L | JNKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.22 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.98 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 7.70 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHYU.L | JNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.28 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 0.60 | +1.00 |
Просадки
Сравнение просадок JHYU.L и JNKS.L
Максимальная просадка JHYU.L за все время составила -7.58%, что меньше максимальной просадки JNKS.L в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYU.L и JNKS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHYU.L | JNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.58% | -18.89% | +11.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.56% | -3.25% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.70% | -6.65% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.01% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -2.34% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.84% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHYU.L и JNKS.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) (JHYU.L) составляет 1.01%, в то время как у SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD (JNKS.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что JHYU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHYU.L | JNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.67% | -0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 4.04% | -1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 5.05% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.50% | 7.25% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 7.52% | -2.02% |
Сравнение комиссий JHYU.L и JNKS.L
JHYU.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JNKS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHYU.L и JNKS.L
JHYU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNKS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHYU.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD Hedged (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JNKS.L SPDR Bloomberg SASB U.S. High Yield Corporate ESG UCITS ETF Dist USD | 7.20% | 7.46% | 7.06% | 6.78% | 5.43% | 5.30% | 5.84% | 5.85% | 4.96% | 6.39% | 4.98% | 5.29% |
Часто задаваемые вопросы
JHYU.L and JNKS.L have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JNKS.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JNKS.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for JHYU.L.
JHYU.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while JNKS.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and State Street. Their fees differ too: 0.35% for JHYU.L and 0.30% for JNKS.L.
Подберите оптимальное распределение для JHYU.L и JNKS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор