Сравнение JHYP.L с HYEA.L
JHYP.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist)) and HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - JHYP.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP while HYEA.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JHYP.L returned 3.69%/yr vs 4.10%/yr for HYEA.L. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JHYP.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for HYEA.L.
Доходность
Сравнение доходности JHYP.L и HYEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JHYP.L торгуется в GBP, в то время как HYEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JHYP.L показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у HYEA.L с доходностью 1.00%.
JHYP.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- —
HYEA.L
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHYP.L и HYEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 2.14% | 9.26% | 7.69% | 9.79% | -10.02% | 2.97% | 14.80% |
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.95% | 6.97% | 4.26% | 7.03% | -1.62% | 1.84% | 8.79% |
Correlation
The correlation between JHYP.L and HYEA.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2020 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHYP.L vs. HYEA.L — Ранг доходности на риск
JHYP.L
HYEA.L
Сравнение JHYP.L c HYEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHYP.L | HYEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 3.10 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | 8.60 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHYP.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.60 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.63 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 0.43 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок JHYP.L и HYEA.L
Максимальная просадка JHYP.L за все время составила -15.44%, что меньше максимальной просадки HYEA.L в -16.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHYP.L и HYEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHYP.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.44% | -16.98% | +1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.46% | -2.28% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.58% | -4.27% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.44% | -9.31% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.21% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -2.62% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 0.82% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHYP.L и HYEA.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) (JHYP.L) составляет 1.06%, в то время как у iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что JHYP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHYP.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | 1.47% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 3.30% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.10% | 4.43% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 6.47% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.68% | 8.00% | -2.32% |
Сравнение комиссий JHYP.L и HYEA.L
JHYP.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии HYEA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHYP.L и HYEA.L
Дивидендная доходность JHYP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, тогда как HYEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHYP.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF - GBP Hedged (dist) | 5.97% | 6.58% | 5.96% | 8.55% | 5.62% | 4.37% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
JHYP.L and HYEA.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHYP.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHYP.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for HYEA.L.
JHYP.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP, while HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JHYP.L and 0.50% for HYEA.L.
Подберите оптимальное распределение для JHYP.L и HYEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор