PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JHSC с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JHSC и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHSC и FSGS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
2.14%6.88%9.74%20.77%-14.65%19.55%11.60%24.43%-12.50%4.48%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
-4.02%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%5.23%

Доходность по периодам

С начала года, JHSC показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью -4.02%.


JHSC

1 день
2.34%
1 месяц
-5.84%
С начала года
2.14%
6 месяцев
3.20%
1 год
16.40%
3 года*
11.55%
5 лет*
5.67%
10 лет*

FSGS

1 день
2.68%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-6.45%
1 год
6.83%
3 года*
4.89%
5 лет*
2.15%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Multifactor Small Cap ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Сравнение комиссий JHSC и FSGS

JHSC берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.


Доходность на риск

JHSC vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JHSC
Ранг доходности на риск JHSC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHSC: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHSC: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHSC: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHSC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHSC: 4949
Ранг коэф-та Мартина

FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHSC c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JHSCFSGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.34

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.66

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.08

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

0.57

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.69

1.72

+2.97

JHSC vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHSC на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHSC и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JHSCFSGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.34

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.11

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.28

+0.07

Корреляция

Корреляция между JHSC и FSGS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JHSC и FSGS

Дивидендная доходность JHSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как FSGS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
JHSC
John Hancock Multifactor Small Cap ETF
1.10%1.13%0.96%0.98%1.13%1.08%1.12%1.14%1.09%0.00%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF
0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%

Просадки

Сравнение просадок JHSC и FSGS

Максимальная просадка JHSC за все время составила -42.66%, примерно равная максимальной просадке FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHSC и FSGS.


Загрузка...

Показатели просадок


JHSCFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.66%

-43.26%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-11.84%

-2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.21%

-24.08%

-1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-9.71%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-8.08%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.89%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности JHSC и FSGS

John Hancock Multifactor Small Cap ETF (JHSC) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что JHSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JHSCFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

5.40%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.24%

11.33%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.66%

19.90%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.20%

20.16%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

22.95%

-0.60%