Сравнение JHMU с JHHY
JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) and JHHY (John Hancock High Yield ETF) are both exchange-traded funds - JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index, while JHHY is a High Yield Bonds fund actively managed by John Hancock. JHMU is passively managed, while JHHY is actively managed. Over the past year, JHMU returned 6.86% vs 6.77% for JHHY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JHMU charges 0.39%/yr vs 0.52%/yr for JHHY.
Доходность
Сравнение доходности JHMU и JHHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMU показывает доходность 1.61%, что значительно ниже, чем у JHHY с доходностью 2.19%.
JHMU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHMU и JHHY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 1.61% | 5.03% | 3.49% |
JHHY John Hancock High Yield ETF | 2.19% | 9.18% | 7.35% |
Correlation
The correlation between JHMU and JHHY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMU vs. JHHY — Ранг доходности на риск
JHMU
JHHY
Сравнение JHMU c JHHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock High Yield ETF (JHHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHMU | JHHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 2.71 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.93 | 11.84 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHMU и JHHY
Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JHHY в -4.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JHHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMU | JHHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.48% | -4.95% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | -2.51% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -0.12% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.82% | -0.39% | -0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.57% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMU и JHHY
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с John Hancock High Yield ETF (JHHY) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что JHMU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMU | JHHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.66% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 3.11% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 3.88% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.06% | 4.77% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.06% | 4.77% | -0.71% |
Сравнение комиссий JHMU и JHHY
JHMU берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHHY в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMU и JHHY
Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности JHHY в 6.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHHY John Hancock High Yield ETF | 6.91% | 7.21% | 5.82% | 0.00% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.77% | 4.36% | 7.29% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JHMU and JHHY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHMU has higher volatility (0.81%) compared to JHHY (0.66%). In terms of maximum drawdown, JHMU dropped -4.48% vs JHHY's -4.95%.
On 1-year performance, JHMU leads with 6.86% vs 6.77% for JHHY. On fees, JHMU is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHHY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHMU has performed better with a 6.86% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHMU is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for JHHY.
JHHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 3.77% for JHMU.
JHMU is categorized as Municipal Bonds, while JHHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.39% for JHMU and 0.52% for JHHY.
JHMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHMU и JHHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор