PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMU с JHHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMU с JHHY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) and JHHY (John Hancock High Yield ETF) are both exchange-traded funds - JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index, while JHHY is a High Yield Bonds fund actively managed by John Hancock. JHMU is passively managed, while JHHY is actively managed. Over the past year, JHMU returned 7.19% vs 6.86% for JHHY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JHMU charges 0.39%/yr vs 0.52%/yr for JHHY.

Доходность

Сравнение доходности JHMU и JHHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock High Yield ETF (JHHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMU показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у JHHY с доходностью 1.82%.

JHMU

1 день
0.05%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.28%
1 год
7.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHHY

1 день
0.08%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.99%
1 год
6.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMU и JHHY

2026 (YTD)20252024
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		2.19%5.03%3.49%
JHHY
John Hancock High Yield ETF		1.82%9.18%7.35%

Correlation

The correlation between JHMU and JHHY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF

John Hancock High Yield ETF

Часто сравнивают с JHMU:
JHMU с VUIAXJHMU с VPUJHMU с VOOJHMU с BNDJHMU с vooJHMU с mubJHMU с MUB
Часто сравнивают с JHHY:
JHHY с JHCRJHHY с BSJQJHHY с USOJHHY с YLDJHHY с DBEJHHY с JHCBJHHY с BSJO

Доходность на риск

JHMU vs. JHHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMU
Ранг доходности на риск JHMU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMU: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMU: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMU: 5959
Ранг коэф-та Мартина
JHHY
Ранг доходности на риск JHHY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHHY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHHY: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHHY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHHY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMU c JHHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) и John Hancock High Yield ETF (JHHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHMUJHHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.75

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.78
2.68

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.34

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

2.75

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.27

11.91

-2.64

JHMU vs. JHHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMU на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа JHHY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMU и JHHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHMU и JHHY

Максимальная просадка JHMU за все время составила -4.48%, что меньше максимальной просадки JHHY в -4.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMU и JHHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMUJHHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.48%

-4.95%

+0.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.51%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.08%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-0.40%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.58%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMU и JHHY

Текущая волатильность для John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) составляет 0.73%, в то время как у John Hancock High Yield ETF (JHHY) волатильность равна 0.90%. Это указывает на то, что JHMU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMUJHHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.90%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

3.06%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84%

3.95%

-1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

4.81%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.09%

4.81%

-0.72%

Сравнение комиссий JHMU и JHHY

JHMU берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JHHY в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMU и JHHY

Дивидендная доходность JHMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности JHHY в 6.94%

ПозицияTTM202520242023
JHHY
John Hancock High Yield ETF		6.94%7.21%5.82%0.00%
JHMU
John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF		3.71%4.36%7.29%0.63%

Часто задаваемые вопросы

JHMU and JHHY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHHY has higher volatility (0.90%) compared to JHMU (0.73%). In terms of maximum drawdown, JHMU dropped -4.48% vs JHHY's -4.95%.

On 1-year performance, JHMU leads with 7.19% vs 6.86% for JHHY. On fees, JHMU is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHMU has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHMU has performed better with a 7.19% return vs 6.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHMU is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for JHHY.

JHHY has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 3.71% for JHMU.

JHMU is categorized as Municipal Bonds, while JHHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.39% for JHMU and 0.52% for JHHY.

JHMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMU и JHHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор