PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHMPX с MHELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHMPX с MHELX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JHMPX (John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio) and MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 5 years, JHMPX returned 4.46%/yr vs 5.13%/yr for MHELX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHMPX charges 0.13%/yr vs 1.25%/yr for MHELX.

Доходность

Сравнение доходности JHMPX и MHELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio (JHMPX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHMPX показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у MHELX с доходностью 18.36%.

JHMPX

1 день
0.29%
1 месяц
0.66%
С начала года
5.21%
6 месяцев
5.47%
1 год
13.80%
3 года*
10.41%
5 лет*
4.46%
10 лет*
—

MHELX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.02%
С начала года
18.36%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.19%
3 года*
15.95%
5 лет*
5.13%
10 лет*
8.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHMPX и MHELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
JHMPX
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio		5.21%12.39%7.13%12.20%-15.10%7.25%12.07%15.97%-3.58%5.94%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		18.36%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%11.76%

Correlation

The correlation between JHMPX and MHELX is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.58

Over the past year, the correlation between JHMPX and MHELX has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Часто сравнивают с JHMPX:
JHMPX с FSRRXJHMPX с JAAAXJHMPX с JCCIXJHMPX с BWBIXJHMPX с FSIRXJHMPX с FSRKXJHMPX с FYMIX
Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZXMHELX с BERIX

Доходность на риск

JHMPX vs. MHELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHMPX
Ранг доходности на риск JHMPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHMPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMPX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMPX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHMPX c MHELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio (JHMPX) и MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHMPXMHELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.99

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.84

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.48

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.31

15.16

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHMPX vs. MHELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHMPX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHELX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHMPX и MHELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHMPXMHELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.99

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.25

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.33

+0.43

Просадки

Сравнение просадок JHMPX и MHELX

Максимальная просадка JHMPX за все время составила -20.52%, что меньше максимальной просадки MHELX в -61.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMPX и MHELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHMPXMHELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.52%

-61.24%

+40.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.27%

-8.52%

+3.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.71%

-30.81%

+23.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.52%

-32.01%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.70%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-12.93%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

2.51%

-1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности JHMPX и MHELX

Текущая волатильность для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio (JHMPX) составляет 2.19%, в то время как у MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что JHMPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MHELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHMPXMHELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

4.70%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.13%

15.30%

-10.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.65%

19.28%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

21.01%

-12.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.01%

20.97%

-12.96%

Сравнение комиссий JHMPX и MHELX

JHMPX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MHELX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHMPX и MHELX

Дивидендная доходность JHMPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности MHELX в 6.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JHMPX
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio		5.56%5.85%4.81%10.70%11.76%6.67%5.55%4.38%4.12%0.00%0.00%0.00%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.10%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%

Часто задаваемые вопросы

JHMPX and MHELX have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (4.70%) compared to JHMPX (2.19%). In terms of maximum drawdown, JHMPX dropped -20.52% vs MHELX's -61.24%.

JHMPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHMPX и MHELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор