PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Mo...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio (JHMPX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

Эмитент

John Hancock

Дата выпуска

31 окт. 2013 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия JHMPX составляет 0.13%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio (JHMPX) показал доход в 3.58% с начала года и 7.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность JHMPX составила 4.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

JHMPX

С начала года

3.58%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

1.11%

1 год

7.93%

3 года

5.80%

5 лет

5.00%

10 лет

4.93%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью JHMPX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.79%1.20%-1.66%0.32%1.92%3.58%
20240.25%0.91%1.97%-3.30%3.08%1.05%2.48%1.80%1.46%-2.66%2.54%-2.39%7.15%
20235.26%-2.46%2.20%0.96%-1.18%2.31%1.33%-1.54%-3.36%-2.35%6.42%4.55%12.19%
2022-3.29%-1.83%-0.80%-5.50%0.28%-4.53%4.53%-3.27%-6.38%1.97%5.63%-2.28%-15.10%
2021-0.51%0.45%0.64%2.27%0.74%0.86%1.22%0.78%-2.09%2.02%-0.81%1.53%7.25%
20200.74%-2.27%-7.11%5.96%2.71%1.89%2.66%2.20%-1.33%-1.19%5.77%2.14%12.07%
20193.74%1.30%1.71%1.47%-1.52%3.36%0.27%0.72%0.62%1.16%1.08%1.11%15.97%
20181.52%-2.32%-0.35%-0.14%0.84%0.00%1.25%0.94%-0.14%-3.60%0.86%-2.36%-3.58%
20171.04%1.61%0.29%1.08%1.14%0.28%1.05%0.49%0.63%0.90%0.82%0.64%10.43%
2016-1.65%-0.08%3.42%0.81%0.51%0.73%2.09%0.10%0.22%-1.29%-0.44%1.04%5.49%
20150.50%1.78%-0.21%0.42%0.21%-1.54%1.06%-2.76%-1.03%3.04%-0.14%-1.09%0.12%
2014-1.08%2.33%-0.07%0.78%1.41%0.91%-1.04%-0.21%-1.40%1.21%1.05%-0.49%3.38%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг JHMPX составляет 79, что ставит его в топ 21% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности JHMPX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHMPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHMPX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHMPX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHMPX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHMPX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio (JHMPX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.08
  • За 5 лет: 0.62
  • За 10 лет: 0.65
  • За всё время: 0.66

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.59 на акцию.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.59$0.59$1.29$1.41$1.06$0.87$0.65$0.55$0.46$0.61$0.59$0.40

Дивидендный доход

4.65%4.81%10.69%11.75%6.67%5.55%4.38%4.12%3.21%4.49%4.44%2.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.00$0.33$0.59
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.01$0.00$0.28$1.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.08$0.00$0.32$1.41
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.00$0.42$1.06
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.51$0.00$0.37$0.87
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.30$0.65
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.35$0.55
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.33$0.46
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.33$0.61
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.35$0.59
2014$0.40$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

John Hancock Variable Insurance Trust Lifestyle Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 20.52%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 435 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.52%8 нояб. 2021 г.23614 окт. 2022 г.43511 июл. 2024 г.671
-17.61%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.538 июн. 2020 г.76
-7.77%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.5618 мар. 2019 г.285
-6.97%27 апр. 2015 г.20211 февр. 2016 г.783 июн. 2016 г.280
-6.61%9 дек. 2024 г.828 апр. 2025 г.2615 мая 2025 г.108
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...