Сравнение JHMB с JHCR
JHMB (John Hancock Mortgage Backed Securities ETF) and JHCR (John Hancock Core Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHMB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by John Hancock, while JHCR is a Intermediate Core Bond fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JHMB returned 6.77% vs 5.73% for JHCR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. JHMB charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for JHCR.
Доходность
Сравнение доходности JHMB и JHCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHMB показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у JHCR с доходностью 0.32%.
JHMB
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHCR
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 5.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHMB и JHCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 0.36% | 7.89% | 0.41% |
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 0.32% | 7.54% | -0.28% |
Correlation
The correlation between JHMB and JHCR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.83 |
The correlation between JHMB and JHCR has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHMB vs. JHCR — Ранг доходности на риск
JHMB
JHCR
Сравнение JHMB c JHCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) и John Hancock Core Bond ETF (JHCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHMB | JHCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.02 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.58 | 6.16 | +0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHMB | JHCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 1.37 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.11 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок JHMB и JHCR
Максимальная просадка JHMB за все время составила -14.53%, что больше максимальной просадки JHCR в -2.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHMB и JHCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHMB | JHCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.53% | -2.85% | -11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.84% | -0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -1.62% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.82% | -0.77% | -4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.93% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHMB и JHCR
Текущая волатильность для John Hancock Mortgage Backed Securities ETF (JHMB) составляет 1.16%, в то время как у John Hancock Core Bond ETF (JHCR) волатильность равна 1.51%. Это указывает на то, что JHMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHMB | JHCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.51% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 3.11% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.91% | 4.19% | -0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.69% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.81% | 4.69% | +1.12% |
Сравнение комиссий JHMB и JHCR
JHMB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии JHCR в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHMB и JHCR
Дивидендная доходность JHMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности JHCR в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 4.24% | 4.65% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHMB John Hancock Mortgage Backed Securities ETF | 4.73% | 4.48% | 4.88% | 4.04% | 4.17% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
JHMB and JHCR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHCR has higher volatility (1.51%) compared to JHMB (1.16%). In terms of maximum drawdown, JHMB dropped -14.53% vs JHCR's -2.85%.
On 1-year performance, JHMB leads with 6.77% vs 5.73% for JHCR. On fees, JHCR is cheaper at 0.29% per year. On volatility, JHMB has been the lower-risk option at 1.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHMB has performed better with a 6.77% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHCR is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for JHMB.
JHMB has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 4.24% for JHCR.
JHMB is categorized as Intermediate Core-Plus Bond, while JHCR is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.39% for JHMB and 0.29% for JHCR.
JHMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHMB и JHCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор