Сравнение JHHY с JHMU
JHHY (John Hancock High Yield ETF) and JHMU (John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - JHHY is a High Yield Bonds fund actively managed by John Hancock, while JHMU is a Municipal Bonds fund tracking the John Hancock Dimensional Utilities Index. JHHY is actively managed, while JHMU is passively managed. Over the past year, JHHY returned 6.77% vs 6.86% for JHMU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. JHHY charges 0.52%/yr vs 0.39%/yr for JHMU.
Доходность
Сравнение доходности JHHY и JHMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHHY показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у JHMU с доходностью 1.61%.
JHHY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHMU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.90%
- С начала года
- 1.61%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHHY и JHMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHHY John Hancock High Yield ETF | 2.19% | 9.18% | 7.35% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 1.61% | 5.03% | 3.49% |
Correlation
The correlation between JHHY and JHMU is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHHY vs. JHMU — Ранг доходности на риск
JHHY
JHMU
Сравнение JHHY c JHMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock High Yield ETF (JHHY) и John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHHY | JHMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 2.49 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.84 | 8.93 | +2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHHY и JHMU
Максимальная просадка JHHY за все время составила -4.95%, что больше максимальной просадки JHMU в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHHY и JHMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHHY | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.95% | -4.48% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.51% | -2.77% | +0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.89% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.39% | -0.82% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.57% | 0.77% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHHY и JHMU
Текущая волатильность для John Hancock High Yield ETF (JHHY) составляет 0.66%, в то время как у John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF (JHMU) волатильность равна 0.81%. Это указывает на то, что JHHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHHY | JHMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 0.81% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 2.26% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 2.86% | +1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.06% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.77% | 4.06% | +0.71% |
Сравнение комиссий JHHY и JHMU
JHHY берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JHMU в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHHY и JHMU
Дивидендная доходность JHHY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности JHMU в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHHY John Hancock High Yield ETF | 6.91% | 7.21% | 5.82% | 0.00% |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | 3.77% | 4.36% | 7.29% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
JHHY and JHMU have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JHMU has higher volatility (0.81%) compared to JHHY (0.66%). In terms of maximum drawdown, JHHY dropped -4.95% vs JHMU's -4.48%.
On 1-year performance, JHMU leads with 6.86% vs 6.77% for JHHY. On fees, JHMU is cheaper at 0.39% per year. On volatility, JHHY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, JHMU has performed better with a 6.86% return vs 6.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHMU is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.52% for JHHY.
JHHY has the higher dividend yield at 6.91%, compared with 3.77% for JHMU.
JHHY is categorized as High Yield Bonds, while JHMU is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.52% for JHHY and 0.39% for JHMU.
JHMU currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHHY и JHMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор