Сравнение JHCR с VTG
JHCR (John Hancock Core Bond ETF) and VTG (Vanguard Total Treasury ETF) are both Intermediate Core Bond funds. JHCR is actively managed, while VTG is passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. JHCR charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VTG.
Доходность
Сравнение доходности JHCR и VTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCR показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у VTG с доходностью 0.01%.
JHCR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 5.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTG
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHCR и VTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 0.43% | 3.72% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 0.01% | 2.88% |
Correlation
The correlation between JHCR and VTG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCR vs. VTG — Ранг доходности на риск
JHCR
VTG
Сравнение JHCR c VTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Bond ETF (JHCR) и Vanguard Total Treasury ETF (VTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCR | VTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.61 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCR | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.91 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок JHCR и VTG
Максимальная просадка JHCR за все время составила -2.85%, примерно равная максимальной просадке VTG в -2.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCR и VTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCR | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.85% | -2.89% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.51% | -1.78% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.74% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCR и VTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCR | VTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 3.51% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.51% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 3.51% | +1.18% |
Сравнение комиссий JHCR и VTG
JHCR берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VTG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCR и VTG
Дивидендная доходность JHCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности VTG в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JHCR John Hancock Core Bond ETF | 4.23% | 4.65% | 0.20% |
VTG Vanguard Total Treasury ETF | 3.20% | 1.65% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHCR and VTG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for JHCR.
JHCR has the higher dividend yield at 4.23%, compared with 3.20% for VTG.
They also come from different issuers: John Hancock and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for JHCR and 0.03% for VTG.
Подберите оптимальное распределение для JHCR и VTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор