Сравнение JHCP с BNDP
JHCP (John Hancock Core Plus Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. JHCP is actively managed, while BNDP is passively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHCP charges 0.36%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности JHCP и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHCP показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.59%.
JHCP
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHCP и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 0.49% | 0.09% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.59% | 0.10% |
Correlation
The correlation between JHCP and BNDP is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHCP vs. BNDP — Ранг доходности на риск
JHCP
BNDP
Сравнение JHCP c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Core Plus Bond ETF (JHCP) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHCP | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHCP | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.11 | 0.39 | +0.72 |
Просадки
Сравнение просадок JHCP и BNDP
Максимальная просадка JHCP за все время составила -3.06%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHCP и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHCP | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.06% | -2.60% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -1.05% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.81% | -0.86% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHCP и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHCP | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 3.64% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.83% | 3.64% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 3.64% | +1.19% |
Сравнение комиссий JHCP и BNDP
JHCP берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHCP и BNDP
Дивидендная доходность JHCP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% | 0.00% |
JHCP John Hancock Core Plus Bond ETF | 4.65% | 4.79% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
JHCP and BNDP have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for JHCP.
JHCP has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 2.07% for BNDP.
They also come from different issuers: John Hancock and Vanguard. Their fees differ too: 0.36% for JHCP and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для JHCP и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор