Сравнение JHAC с JHLN
JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and JHLN (John Hancock Global Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock, while JHLN is a Bank Loan fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.59%/yr for JHLN.
Доходность
Сравнение доходности JHAC и JHLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JHAC показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у JHLN с доходностью 1.09%.
JHAC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 3.75%
- 6 месяцев
- -1.58%
- С начала года
- 0.38%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHLN
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.21%
- С начала года
- 1.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHAC и JHLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.38% | 1.16% |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 1.09% | 1.55% |
Correlation
The correlation between JHAC and JHLN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHAC vs. JHLN — Ранг доходности на риск
JHAC
JHLN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JHAC c JHLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock Global Senior Loan ETF (JHLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JHAC | JHLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JHAC и JHLN
Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки JHLN в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и JHLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHAC | JHLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.43% | -1.46% | -22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.35% | -0.24% | -3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.95% | -0.29% | -3.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JHAC и JHLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHAC | JHLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.42% | 2.59% | +10.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 2.59% | +14.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 2.59% | +14.66% |
Сравнение комиссий JHAC и JHLN
JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JHLN в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHAC и JHLN
Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности JHLN в 4.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 0.58% | 0.58% | 0.66% | 0.17% |
JHLN John Hancock Global Senior Loan ETF | 4.30% | 1.88% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JHAC and JHLN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JHLN is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JHLN is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.
JHLN has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 0.58% for JHAC.
JHAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while JHLN is Bank Loan. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.59% for JHLN.
Подберите оптимальное распределение для JHAC и JHLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор