PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHAC с JHHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHAC с JHHY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

JHAC (John Hancock Fundamental All Cap Core ETF) and JHHY (John Hancock High Yield ETF) are both exchange-traded funds - JHAC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by John Hancock, while JHHY is a High Yield Bonds fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JHAC returned 2.96% vs 6.90% for JHHY. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JHAC charges 0.72%/yr vs 0.52%/yr for JHHY.

Доходность

Сравнение доходности JHAC и JHHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock High Yield ETF (JHHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHAC показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у JHHY с доходностью 1.78%.

JHAC

1 день
-0.95%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHHY

1 день
0.04%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.78%
6 месяцев
2.03%
1 год
6.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHAC и JHHY

2026 (YTD)20252024
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		-4.18%3.33%18.56%
JHHY
John Hancock High Yield ETF		1.78%9.18%7.35%

Correlation

The correlation between JHAC and JHHY is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.70

The correlation between JHAC and JHHY has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF

John Hancock High Yield ETF

Часто сравнивают с JHAC:
JHAC с ONEQJHAC с EDVJHAC с AVGEJHAC с BDGSJHAC с MIDJHAC с SPLVJHAC с JPLD
Часто сравнивают с JHHY:
JHHY с JHCRJHHY с BSJQJHHY с USOJHHY с YLDJHHY с DBEJHHY с JHCBJHHY с BSJO

Доходность на риск

JHAC vs. JHHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHAC
Ранг доходности на риск JHAC: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHAC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHAC: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHAC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHAC: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHAC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
JHHY
Ранг доходности на риск JHHY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHHY: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHHY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHHY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHHY: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHAC c JHHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) и John Hancock High Yield ETF (JHHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHACJHHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
1.75

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
2.69

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.34

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.76

-2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

11.98

-11.39

JHAC vs. JHHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHAC на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа JHHY равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHAC и JHHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHAC и JHHY

Максимальная просадка JHAC за все время составила -24.43%, что больше максимальной просадки JHHY в -4.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHAC и JHHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHACJHHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.43%

-4.95%

-19.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-2.51%

-12.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-0.12%

-7.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-0.40%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.03%

0.58%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности JHAC и JHHY

John Hancock Fundamental All Cap Core ETF (JHAC) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с John Hancock High Yield ETF (JHHY) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что JHAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHACJHHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

0.93%

+3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

3.06%

+7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

3.95%

+9.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

4.82%

+12.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

4.82%

+12.59%

Сравнение комиссий JHAC и JHHY

JHAC берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JHHY в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHAC и JHHY

Дивидендная доходность JHAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что меньше доходности JHHY в 6.95%

ПозицияTTM202520242023
JHAC
John Hancock Fundamental All Cap Core ETF		0.60%0.58%0.66%0.17%
JHHY
John Hancock High Yield ETF		6.95%7.21%5.82%0.00%

Часто задаваемые вопросы

JHAC and JHHY have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHAC has higher volatility (4.04%) compared to JHHY (0.93%). In terms of maximum drawdown, JHAC dropped -24.43% vs JHHY's -4.95%.

On 1-year performance, JHHY leads with 6.90% vs 2.96% for JHAC. On fees, JHHY is cheaper at 0.52% per year. On volatility, JHHY has been the lower-risk option at 0.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JHHY has performed better with a 6.90% return vs 2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHHY is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.72% for JHAC.

JHHY has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 0.60% for JHAC.

JHAC is categorized as Large Cap Blend Equities, while JHHY is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.72% for JHAC and 0.52% for JHHY.

JHHY currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHAC и JHHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор