PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGYH.L с WIGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGYH.L с WIGG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGYH.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)) and WIGG.L (iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - JGYH.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while WIGG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, JGYH.L returned 4.89%/yr vs 2.72%/yr for WIGG.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. JGYH.L charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for WIGG.L.

Доходность

Сравнение доходности JGYH.L и WIGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGYH.L показывает доходность 1.97%, что значительно выше, чем у WIGG.L с доходностью 1.47%.

JGYH.L

1 день
0.17%
1 месяц
1.34%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.93%
1 год
9.74%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—

WIGG.L

1 день
0.13%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.47%
6 месяцев
1.74%
1 год
7.38%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGYH.L и WIGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)		1.97%4.09%7.92%5.18%0.63%3.10%-0.09%
WIGG.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.47%8.82%4.80%11.01%-12.90%4.06%11.23%

Correlation

The correlation between JGYH.L and WIGG.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)

iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с JGYH.L:
JGYH.L с HYFC.LJGYH.L с UHYC.LJGYH.L с SDHY.LJGYH.L с GFGB.LJGYH.L с FAHY.LJGYH.L с STHY.LJGYH.L с JHYP.L
Часто сравнивают с WIGG.L:
WIGG.L с XGLE.LWIGG.L с NCYF.LWIGG.L с CVCG.LWIGG.L с SHYU.LWIGG.L с JNKS.LWIGG.L с FAHY.LWIGG.L с HYFC.L

Доходность на риск

JGYH.L vs. WIGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGYH.L
Ранг доходности на риск JGYH.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGYH.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGYH.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGYH.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGYH.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGYH.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
WIGG.L
Ранг доходности на риск WIGG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIGG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIGG.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIGG.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIGG.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGYH.L c WIGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGYH.LWIGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.98

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.99

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.97

2.13

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.86

8.95

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGYH.L vs. WIGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGYH.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WIGG.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGYH.L и WIGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGYH.LWIGG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.98

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.46

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.63

-0.21

Просадки

Сравнение просадок JGYH.L и WIGG.L

Максимальная просадка JGYH.L за все время составила -12.24%, что меньше максимальной просадки WIGG.L в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYH.L и WIGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGYH.LWIGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.24%

-23.44%

+11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.41%

-3.52%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.56%

-4.30%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.75%

-17.35%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-3.59%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.84%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности JGYH.L и WIGG.L

Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) составляет 1.22%, в то время как у iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (WIGG.L) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что JGYH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGYH.LWIGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.30%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.56%

2.97%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.94%

3.80%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.92%

5.92%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

7.44%

+1.16%

Сравнение комиссий JGYH.L и WIGG.L

JGYH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WIGG.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGYH.L и WIGG.L

JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WIGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
JGYH.L
JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIGG.L
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		6.92%5.58%5.74%5.08%4.47%3.89%4.24%4.53%3.28%

Часто задаваемые вопросы

JGYH.L and WIGG.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, JGYH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JGYH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for WIGG.L.

JGYH.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while WIGG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JGYH.L and 0.55% for WIGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGYH.L и WIGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор