Сравнение JGYH.L с SDHG.L
JGYH.L (JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc)) and SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - JGYH.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD while SDHG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, JGYH.L returned 4.89%/yr vs 7.59%/yr for SDHG.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. JGYH.L charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for SDHG.L.
Доходность
Сравнение доходности JGYH.L и SDHG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGYH.L показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у SDHG.L с доходностью 2.17%.
JGYH.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- —
SDHG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам JGYH.L и SDHG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 1.97% | 4.09% | 7.92% | 5.18% | 0.63% | 3.10% | -0.09% |
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 2.17% | 3.69% | 10.34% | 4.51% | 9.19% | 6.61% | -0.67% |
Correlation
The correlation between JGYH.L and SDHG.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г. | 0.88 |
The correlation between JGYH.L and SDHG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGYH.L vs. SDHG.L — Ранг доходности на риск
JGYH.L
SDHG.L
Сравнение JGYH.L c SDHG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) и iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGYH.L | SDHG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.97 | 3.63 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 11.43 | +0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGYH.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.85 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.00 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок JGYH.L и SDHG.L
Максимальная просадка JGYH.L за все время составила -12.24%, что больше максимальной просадки SDHG.L в -11.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGYH.L и SDHG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGYH.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.24% | -11.44% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.41% | -3.00% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.56% | -8.95% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.75% | -10.53% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -11.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.37% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -3.15% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | 0.95% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGYH.L и SDHG.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) (JGYH.L) составляет 1.22%, в то время как у iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что JGYH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDHG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGYH.L | SDHG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.48% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.56% | 4.11% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.94% | 5.88% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.92% | 7.58% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.60% | 9.19% | -0.59% |
Сравнение комиссий JGYH.L и SDHG.L
JGYH.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SDHG.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGYH.L и SDHG.L
JGYH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGYH.L JPMorgan Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 11.18% | 8.87% | 8.03% | 7.20% | 5.20% | 5.72% | 6.58% | 6.95% | 7.01% | 7.33% | 6.99% | 7.49% |
Часто задаваемые вопросы
JGYH.L and SDHG.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JGYH.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGYH.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for SDHG.L.
JGYH.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD, while SDHG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: JPMorgan and iShares. Their fees differ too: 0.35% for JGYH.L and 0.45% for SDHG.L.
Подберите оптимальное распределение для JGYH.L и SDHG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор