PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGST.L с BBLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и BBLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.64%.


JGST.L

1 день
-0.07%
1 месяц
0.40%
С начала года
1.36%
6 месяцев
1.67%
1 год
4.25%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.35%
10 лет*

BBLL.L

1 день
0.05%
1 месяц
1.55%
С начала года
1.64%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGST.L и BBLL.L


Correlation

The correlation between JGST.L and BBLL.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

JGST.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

BBLL.L
Ранг доходности на риск BBLL.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGST.LBBLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+10.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.00

1.13

+1.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.07

1.09

+8.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

60.92

2.77

+58.15

JGST.L vs. BBLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 6.55, что выше коэффициента Шарпа BBLL.L равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и BBLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGST.LBBLL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.55

0.77

+5.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

0.57

+3.75

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и BBLL.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки BBLL.L в -4.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и BBLL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JGST.LBBLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-4.55%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-4.55%

+4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-1.11%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-1.59%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.79%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и BBLL.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.25%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JGST.LBBLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

1.86%

-1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

4.69%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

6.43%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.58%

6.41%

-5.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.57%

6.41%

-5.84%

Сравнение комиссий JGST.L и BBLL.L

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBLL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и BBLL.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, тогда как BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BBLL.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.29%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%

Часто задаваемые вопросы


JGST.L and BBLL.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BBLL.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BBLL.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for JGST.L.

JGST.L is categorized as Ultrashort Bond, while BBLL.L is Government Bonds. Their fees differ too: 0.18% for JGST.L and 0.07% for BBLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGST.L и BBLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор