Сравнение BBLL.L с TRXG.L
BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) and TRXG.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index while TRXG.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, BBLL.L returned 4.96% vs 4.95% for TRXG.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BBLL.L charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for TRXG.L.
Доходность
Сравнение доходности BBLL.L и TRXG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BBLL.L торгуется в GBP, в то время как TRXG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRXG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BBLL.L показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у TRXG.L с доходностью -0.62%.
BBLL.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TRXG.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- -1.17%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBLL.L и TRXG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.64% | 2.34% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.62% | 3.88% |
Correlation
The correlation between BBLL.L and TRXG.L is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.71 |
The correlation between BBLL.L and TRXG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBLL.L vs. TRXG.L — Ранг доходности на риск
BBLL.L
TRXG.L
Сравнение BBLL.L c TRXG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BBLL.L | TRXG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 0.88 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 2.12 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BBLL.L | TRXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.06 | +0.51 |
Просадки
Сравнение просадок BBLL.L и TRXG.L
Максимальная просадка BBLL.L за все время составила -4.55%, что меньше максимальной просадки TRXG.L в -26.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBLL.L и TRXG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBLL.L | TRXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.55% | -26.41% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -5.60% | +1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -21.20% | +20.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.59% | -16.98% | +15.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.33% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBLL.L и TRXG.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) имеет более высокую волатильность в 1.86% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TRXG.L) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что BBLL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRXG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBLL.L | TRXG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.86% | 1.66% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.69% | 4.66% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.43% | 6.33% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.41% | 9.49% | -3.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.41% | 10.17% | -3.76% |
Сравнение комиссий BBLL.L и TRXG.L
BBLL.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии TRXG.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBLL.L и TRXG.L
BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRXG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRXG.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.28% | 4.25% | 4.24% | 3.55% | 2.38% | 1.60% | 1.94% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
BBLL.L and TRXG.L have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRXG.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRXG.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.07% for BBLL.L.
BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index, while TRXG.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.07% for BBLL.L and 0.06% for TRXG.L.
Подберите оптимальное распределение для BBLL.L и TRXG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор