PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGST.L с BBDD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности JGST.L и BBDD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JGST.L и BBDD.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
0.48%4.98%5.09%5.01%0.58%0.10%1.10%0.76%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)
-3.43%9.41%27.20%20.72%-10.45%29.23%16.11%11.88%
Разные валюты инструментов

JGST.L торгуется в GBP, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BBDD.L с доходностью -3.43%.


JGST.L

1 день
0.11%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.76%
1 год
4.23%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.20%
10 лет*

BBDD.L

1 день
1.60%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-0.36%
1 год
14.56%
3 года*
15.83%
5 лет*
12.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)

JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)

Сравнение комиссий JGST.L и BBDD.L

JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

JGST.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGST.L
Ранг доходности на риск JGST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина

BBDD.L
Ранг доходности на риск BBDD.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBDD.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBDD.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBDD.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBDD.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBDD.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGST.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


JGST.LBBDD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.72

0.94

+6.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.03

1.37

+11.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.51

1.20

+2.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

1.85

+8.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

65.29

6.24

+59.06

JGST.L vs. BBDD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGST.L на текущий момент составляет 7.72, что выше коэффициента Шарпа BBDD.L равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGST.L и BBDD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


JGST.LBBDD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.72

0.94

+6.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

5.74

0.84

+4.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.32

0.84

+3.47

Корреляция

Корреляция между JGST.L и BBDD.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGST.L и BBDD.L

Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности BBDD.L в 1.24%


TTM20252024202320222021202020192018
JGST.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist)
4.28%4.37%5.01%3.88%1.01%0.51%0.73%0.72%0.21%
BBDD.L
JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist)
1.24%1.12%0.99%1.31%1.44%0.94%1.46%0.79%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JGST.L и BBDD.L

Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки BBDD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и BBDD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


JGST.LBBDD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.18%

-25.72%

+24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.43%

-10.75%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.76%

-21.41%

+20.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-5.40%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-3.79%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.31%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности JGST.L и BBDD.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


JGST.LBBDD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

3.78%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.46%

8.41%

-7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55%

15.52%

-14.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

14.54%

-13.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.55%

16.29%

-15.74%