Сравнение JGST.L с BBDD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L).
JGST.L и BBDD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JGST.L - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г.. BBDD.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 3 апр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности JGST.L и BBDD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам JGST.L и BBDD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 0.48% | 4.98% | 5.09% | 5.01% | 0.58% | 0.10% | 1.10% | 0.76% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | -3.43% | 9.41% | 27.20% | 20.72% | -10.45% | 29.23% | 16.11% | 11.88% |
Разные валюты инструментов
JGST.L торгуется в GBP, в то время как BBDD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBDD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGST.L показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у BBDD.L с доходностью -3.43%.
JGST.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.07%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.92%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
BBDD.L
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 14.56%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 12.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий JGST.L и BBDD.L
JGST.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии BBDD.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
JGST.L vs. BBDD.L — Ранг доходности на риск
JGST.L
BBDD.L
Сравнение JGST.L c BBDD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) и JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGST.L | BBDD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.72 | 0.94 | +6.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.03 | 1.37 | +11.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.51 | 1.20 | +2.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.96 | 1.85 | +8.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 65.29 | 6.24 | +59.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGST.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.72 | 0.94 | +6.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.74 | 0.84 | +4.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.32 | 0.84 | +3.47 |
Корреляция
Корреляция между JGST.L и BBDD.L составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGST.L и BBDD.L
Дивидендная доходность JGST.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности BBDD.L в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGST.L JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) | 4.28% | 4.37% | 5.01% | 3.88% | 1.01% | 0.51% | 0.73% | 0.72% | 0.21% |
BBDD.L JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) | 1.24% | 1.12% | 0.99% | 1.31% | 1.44% | 0.94% | 1.46% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок JGST.L и BBDD.L
Максимальная просадка JGST.L за все время составила -1.18%, что меньше максимальной просадки BBDD.L в -25.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGST.L и BBDD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| JGST.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.18% | -25.72% | +24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.43% | -10.75% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.76% | -21.41% | +20.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -5.40% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -3.79% | +3.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | 2.31% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGST.L и BBDD.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active UCITS ETF - GBP (dist) (JGST.L) составляет 0.36%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Equity UCITS ETF (Dist) (BBDD.L) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что JGST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBDD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| JGST.L | BBDD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 3.78% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.46% | 8.41% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55% | 15.52% | -14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 14.54% | -13.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.55% | 16.29% | -15.74% |