Сравнение JGSA.L с T1AP.L
JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) and T1AP.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)) are both Ultrashort Bond funds. JGSA.L is actively managed, while T1AP.L is passively managed. Over the past 5 years, JGSA.L returned 3.48%/yr vs 4.05%/yr for T1AP.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. JGSA.L charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for T1AP.L.
Доходность
Сравнение доходности JGSA.L и T1AP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
JGSA.L торгуется в GBP, в то время как T1AP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T1AP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, JGSA.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у T1AP.L с доходностью 2.33%.
JGSA.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.85%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- —
T1AP.L
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGSA.L и T1AP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 1.85% | 5.05% | 5.09% | 5.01% | 0.57% | -0.01% | 0.97% |
T1AP.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 2.33% | -2.78% | 6.89% | -0.80% | 12.56% | 1.28% | 7,301.82% |
Correlation
The correlation between JGSA.L and T1AP.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г. | -0.07 |
The correlation between JGSA.L and T1AP.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGSA.L vs. T1AP.L — Ранг доходности на риск
JGSA.L
T1AP.L
Сравнение JGSA.L c T1AP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JGSA.L | T1AP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +10.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.93 | 1.14 | +1.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.64 | 1.08 | +8.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 49.57 | 2.77 | +46.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JGSA.L и T1AP.L
Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки T1AP.L в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и T1AP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGSA.L | T1AP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.42% | -21.77% | +20.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.42% | -4.46% | +4.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.42% | -21.77% | +21.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.73% | -21.77% | +21.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -15.88% | +15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -14.05% | +13.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.08% | 1.75% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности JGSA.L и T1AP.L
Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.20%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T1AP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGSA.L | T1AP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 1.64% | -1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.55% | 4.79% | -4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 6.41% | -5.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.56% | 16.32% | -15.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.62% | 2,962.48% | -2,961.86% |
Сравнение комиссий JGSA.L и T1AP.L
JGSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии T1AP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGSA.L и T1AP.L
Ни JGSA.L, ни T1AP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
JGSA.L and T1AP.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JGSA.L.
They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JGSA.L and 0.06% for T1AP.L.
Подберите оптимальное распределение для JGSA.L и T1AP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор