PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JGSA.L с T1AP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JGSA.L и T1AP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

JGSA.L торгуется в GBP, в то время как T1AP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения T1AP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, JGSA.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у T1AP.L с доходностью 2.33%.


JGSA.L

1 день
0.02%
1 месяц
0.22%
6 месяцев
1.73%
С начала года
1.85%
1 год
4.05%
3 года*
5.00%
5 лет*
3.48%
10 лет*

T1AP.L

1 день
0.32%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
1.66%
С начала года
2.33%
1 год
4.09%
3 года*
3.94%
5 лет*
4.05%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGSA.L и T1AP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc
1.85%5.05%5.09%5.01%0.57%-0.01%0.97%
T1AP.L
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)
2.33%-2.78%6.89%-0.80%12.56%1.28%7,301.82%

Correlation

The correlation between JGSA.L and T1AP.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2020 г.

-0.07

The correlation between JGSA.L and T1AP.L shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

JGSA.L vs. T1AP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JGSA.L
Ранг доходности на риск JGSA.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGSA.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGSA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина

T1AP.L
Ранг доходности на риск T1AP.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа T1AP.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино T1AP.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега T1AP.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара T1AP.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина T1AP.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGSA.L c T1AP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JGSA.LT1AP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+5.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+10.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.93

1.14

+1.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.64

1.08

+8.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

49.57

2.77

+46.80

JGSA.L vs. T1AP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGSA.L на текущий момент составляет 6.43, что выше коэффициента Шарпа T1AP.L равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGSA.L и T1AP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JGSA.L и T1AP.L

Максимальная просадка JGSA.L за все время составила -1.42%, что меньше максимальной просадки T1AP.L в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGSA.L и T1AP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JGSA.LT1AP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.42%

-21.77%

+20.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-4.46%

+4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.42%

-21.77%

+21.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.73%

-21.77%

+21.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-15.88%

+15.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-14.05%

+13.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

1.75%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности JGSA.L и T1AP.L

Текущая волатильность для JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) составляет 0.20%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) (T1AP.L) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что JGSA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T1AP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JGSA.LT1AP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

1.64%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.55%

4.79%

-4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

6.41%

-5.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.56%

16.32%

-15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

2,962.48%

-2,961.86%

Сравнение комиссий JGSA.L и T1AP.L

JGSA.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии T1AP.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JGSA.L и T1AP.L

Ни JGSA.L, ни T1AP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


JGSA.L and T1AP.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, T1AP.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

T1AP.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for JGSA.L.

They also come from different issuers: JPMorgan and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for JGSA.L and 0.06% for T1AP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGSA.L и T1AP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор