Сравнение JGRW с TEXN
JGRW (Jensen Quality Growth ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. JGRW is actively managed, while TEXN is passively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. JGRW charges 0.57%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.
Доходность
Сравнение доходности JGRW и TEXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGRW показывает доходность -1.11%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 21.99%.
JGRW
- 1 день
- -1.91%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 2.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TEXN
- 1 день
- -3.30%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 21.99%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGRW и TEXN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | -1.11% | 3.57% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 21.99% | 8.16% |
Correlation
The correlation between JGRW and TEXN is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRW vs. TEXN — Ранг доходности на риск
JGRW
TEXN
Сравнение JGRW c TEXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jensen Quality Growth ETF (JGRW) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRW | TEXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRW | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 2.34 | -2.12 |
Просадки
Сравнение просадок JGRW и TEXN
Максимальная просадка JGRW за все время составила -14.64%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRW и TEXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRW | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.64% | -6.34% | -8.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -3.36% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -1.13% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRW и TEXN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRW | TEXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 14.57% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.57% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.57% | -0.18% |
Сравнение комиссий JGRW и TEXN
JGRW берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TEXN в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRW и TEXN
Дивидендная доходность JGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности TEXN в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 0.46% | 0.54% | 0.24% |
TEXN iShares Texas Equity ETF | 1.05% | 0.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
JGRW and TEXN have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEXN is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEXN is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.57% for JGRW.
TEXN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.46% for JGRW.
They also come from different issuers: Jensen and iShares. Their fees differ too: 0.57% for JGRW and 0.20% for TEXN.
Подберите оптимальное распределение для JGRW и TEXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор