Сравнение JGRE.L с JRIE.L
JGRE.L (JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)) and JRIE.L (JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both exchange-traded funds - JGRE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while JRIE.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 3 years, JGRE.L returned 17.09%/yr vs 17.01%/yr for JRIE.L. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности JGRE.L и JRIE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JGRE.L показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у JRIE.L с доходностью 16.88%.
JGRE.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 9.61%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- —
JRIE.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 6.24%
- С начала года
- 16.88%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JGRE.L и JRIE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 9.61% | 11.65% | 20.63% | 18.59% | 5.82% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 16.88% | 14.41% | 12.30% | 14.34% | 4.72% |
Correlation
The correlation between JGRE.L and JRIE.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2022 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JGRE.L vs. JRIE.L — Ранг доходности на риск
JGRE.L
JRIE.L
Сравнение JGRE.L c JRIE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) и JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JGRE.L | JRIE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.84 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | 16.64 | -12.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 46.46 | -30.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JGRE.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 4.92 | -2.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 3.80 | -2.88 |
Просадки
Сравнение просадок JGRE.L и JRIE.L
Максимальная просадка JGRE.L за все время составила -25.31%, что больше максимальной просадки JRIE.L в -13.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGRE.L и JRIE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JGRE.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -13.10% | -12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.65% | -10.14% | +3.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -13.10% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.38% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.88% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JGRE.L и JRIE.L
Текущая волатильность для JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JGRE.L) составляет 2.48%, в то время как у JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRIE.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что JGRE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JRIE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JGRE.L | JRIE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | 3.86% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 34.53% | -24.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.16% | 35.66% | -22.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.06% | 35.66% | -20.60% |
Сравнение комиссий JGRE.L и JRIE.L
И JGRE.L, и JRIE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JGRE.L и JRIE.L
JGRE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRIE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
JGRE.L JPMorgan Global Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRIE.L JPMorgan Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 1.52% | 1.81% | 1.53% | 1.72% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
JGRE.L and JRIE.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JGRE.L and JRIE.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
JGRE.L is categorized as Global Equities, while JRIE.L is Japan Equities. JGRE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while JRIE.L tracks TOPIX TR JPY.
Подберите оптимальное распределение для JGRE.L и JRIE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор