PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JGMNX с VVSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JGMNX с VVSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

JGMNX (Janus Henderson Triton Fund Class N) and VVSGX (VALIC Company I Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 3 years, JGMNX returned 13.41%/yr vs 12.92%/yr for VVSGX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. JGMNX charges 0.67%/yr vs 0.88%/yr for VVSGX.

Доходность

Сравнение доходности JGMNX и VVSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JGMNX показывает доходность 11.51%, а VVSGX немного выше – 12.02%.

JGMNX

1 день
0.03%
1 месяц
1.06%
С начала года
11.51%
6 месяцев
10.31%
1 год
25.28%
3 года*
13.41%
5 лет*
4.31%
10 лет*
10.37%

VVSGX

1 день
0.83%
1 месяц
-0.21%
С начала года
12.02%
6 месяцев
10.46%
1 год
22.54%
3 года*
12.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JGMNX и VVSGX

2026 (YTD)20252024202320222021
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		11.51%9.78%10.55%14.83%-23.56%2.30%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		12.02%8.99%10.85%14.20%-32.21%-3.59%

Correlation

The correlation between JGMNX and VVSGX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between JGMNX and VVSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Janus Henderson Triton Fund Class N

VALIC Company I Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с JGMNX:
JGMNX с CTSIXJGMNX с JNRFXJGMNX с NCLEXJGMNX с JGLTXJGMNX с JANEXJGMNX с ETEGXJGMNX с VOO
Часто сравнивают с VVSGX:
VVSGX с DGV.MIVVSGX с SPYVVSGX с VCIFXVVSGX с VMSGXVVSGX с ETMGXVVSGX с VCULXVVSGX с VCSLX

Доходность на риск

JGMNX vs. VVSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JGMNX
Ранг доходности на риск JGMNX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGMNX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGMNX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGMNX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGMNX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGMNX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VVSGX
Ранг доходности на риск VVSGX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVSGX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVSGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVSGX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVSGX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVSGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JGMNX c VVSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) и VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JGMNXVVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.15

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
1.74

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

1.83

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.62

6.90

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JGMNX vs. VVSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JGMNX на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа VVSGX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JGMNX и VVSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JGMNXVVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.15

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.01

+0.58

Просадки

Сравнение просадок JGMNX и VVSGX

Максимальная просадка JGMNX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки VVSGX в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JGMNX и VVSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JGMNXVVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-44.74%

+5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-12.47%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.84%

-25.74%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.74%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-6.52%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-24.79%

+17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

3.30%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности JGMNX и VVSGX

Текущая волатильность для Janus Henderson Triton Fund Class N (JGMNX) составляет 5.21%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Growth Fund (VVSGX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что JGMNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JGMNXVVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

5.76%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

15.00%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

19.89%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.59%

25.01%

-5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.58%

25.01%

-4.43%

Сравнение комиссий JGMNX и VVSGX

JGMNX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии VVSGX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JGMNX и VVSGX

Дивидендная доходность JGMNX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.74%, что больше доходности VVSGX в 2.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JGMNX
Janus Henderson Triton Fund Class N		9.74%10.86%7.35%6.96%6.10%19.99%4.06%4.20%7.41%5.03%2.96%7.71%
VVSGX
VALIC Company I Small Cap Growth Fund		2.22%0.00%0.00%7.74%10.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JGMNX and VVSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VVSGX has higher volatility (5.76%) compared to JGMNX (5.21%). In terms of maximum drawdown, JGMNX dropped -39.72% vs VVSGX's -44.74%.

JGMNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JGMNX и VVSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор